PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUFS.L с EQQQ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUFS.L с EQQQ.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IUFS.L (iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD Acc) and EQQQ.L (Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IUFS.L is a Financials Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Financials Index, while EQQQ.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IUFS.L returned 12.21%/yr vs 21.58%/yr for EQQQ.L. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. IUFS.L charges 0.15%/yr vs 0.30%/yr for EQQQ.L.

Доходность

Сравнение доходности IUFS.L и EQQQ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD Acc (IUFS.L) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IUFS.L торгуется в USD, в то время как EQQQ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EQQQ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IUFS.L показывает доходность -5.06%, что значительно ниже, чем у EQQQ.L с доходностью 19.57%. За последние 10 лет акции IUFS.L уступали акциям EQQQ.L по среднегодовой доходности: 12.21% против 21.58% соответственно.

IUFS.L

1 день
3.18%
1 месяц
0.29%
С начала года
-5.06%
6 месяцев
-2.25%
1 год
4.02%
3 года*
18.52%
5 лет*
7.95%
10 лет*
12.21%

EQQQ.L

1 день
-0.57%
1 месяц
6.82%
С начала года
19.57%
6 месяцев
18.48%
1 год
39.35%
3 года*
27.86%
5 лет*
17.62%
10 лет*
21.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUFS.L и EQQQ.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUFS.L
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD Acc		-5.06%15.05%30.22%12.12%-11.04%36.28%-3.33%31.22%-14.36%23.02%
EQQQ.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		19.57%19.96%26.41%55.59%-33.50%28.41%47.71%39.05%-1.28%31.55%

Correlation

The correlation between IUFS.L and EQQQ.L is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2015 г.

0.49

The correlation between IUFS.L and EQQQ.L shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IUFS.L и EQQQ.L

Секторы
IUFS.L
EQQQ.L

Финансовые услуги

98.0%
0.2%

Технологии

1.7%
57.9%

Промышленность

0.2%
2.8%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Коммуникационные услуги

-

14.5%

Потребительский циклический сектор

-

11.6%

Потребительский защитный сектор

-

6.6%

Энергетика

-

0.5%

Здравоохранение

-

3.7%

Недвижимость

-

0.0%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Финансовые услуги

IUFS.L
98.0%
EQQQ.L
0.2%

Технологии

IUFS.L
1.7%
EQQQ.L
57.9%

Промышленность

IUFS.L
0.2%
EQQQ.L
2.8%

Сырьевые материалы

IUFS.L

-

EQQQ.L
1.0%

Коммуникационные услуги

IUFS.L

-

EQQQ.L
14.5%

Потребительский циклический сектор

IUFS.L

-

EQQQ.L
11.6%

Потребительский защитный сектор

IUFS.L

-

EQQQ.L
6.6%

Энергетика

IUFS.L

-

EQQQ.L
0.5%

Здравоохранение

IUFS.L

-

EQQQ.L
3.7%

Недвижимость

IUFS.L

-

EQQQ.L
0.0%

Коммунальные услуги

IUFS.L

-

EQQQ.L
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD Acc

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF

Часто сравнивают с IUFS.L:
IUFS.L с GLDIUFS.L с XUFN.DEIUFS.L с WDFE.LIUFS.L с XLFS.LIUFS.L с HEAL.LIUFS.L с CSP1.LIUFS.L с XLFQ.L
Часто сравнивают с EQQQ.L:
EQQQ.L с QQQEQQQ.L с QQQMEQQQ.L с EQGB.LEQQQ.L с CNX1.LEQQQ.L с EQQU.LEQQQ.L с CSPX.LEQQQ.L с XNAQ.L

Доходность на риск

IUFS.L vs. EQQQ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUFS.L
Ранг доходности на риск IUFS.L: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUFS.L: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUFS.L: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUFS.L: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUFS.L: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUFS.L: 1212
Ранг коэф-та Мартина
EQQQ.L
Ранг доходности на риск EQQQ.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQQQ.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQQQ.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQQQ.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQQQ.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQQQ.L: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUFS.L c EQQQ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD Acc (IUFS.L) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUFS.LEQQQ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.24
2.61

-2.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.46
3.59

-3.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.44

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.25

3.64

-3.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.64

13.39

-12.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUFS.L vs. EQQQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUFS.L на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа EQQQ.L равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUFS.L и EQQQ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUFS.LEQQQ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

2.61

-2.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.86

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

1.08

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.81

-0.28

Просадки

Сравнение просадок IUFS.L и EQQQ.L

Максимальная просадка IUFS.L за все время составила -42.92%, что меньше максимальной просадки EQQQ.L в -50.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUFS.L и EQQQ.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUFS.LEQQQ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.92%

-50.98%

+8.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.95%

-11.03%

-2.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.62%

-22.63%

+6.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.02%

-35.27%

+9.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.92%

-35.27%

-7.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.87%

-0.75%

-6.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.86%

-7.06%

-0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.54%

3.00%

+2.54%

Волатильность

Сравнение волатильности IUFS.L и EQQQ.L

iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD Acc (IUFS.L) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L) имеют волатильность 4.43% и 4.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUFS.LEQQQ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

4.34%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.26%

11.19%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.73%

15.34%

-0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.98%

20.50%

-1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.09%

19.85%

+1.24%

Сравнение комиссий IUFS.L и EQQQ.L

IUFS.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EQQQ.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUFS.L и EQQQ.L

IUFS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EQQQ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQQQ.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		0.23%0.29%0.38%0.39%0.56%0.25%0.41%0.56%0.63%0.67%0.77%0.72%
IUFS.L
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IUFS.L and EQQQ.L have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IUFS.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUFS.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for EQQQ.L.

IUFS.L is categorized as Financials Equities, while EQQQ.L is Nasdaq-100. IUFS.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Financials Index, while EQQQ.L tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for IUFS.L and 0.30% for EQQQ.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUFS.L и EQQQ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор