Сравнение IUFS.L с DFND.AS
IUFS.L (iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD Acc) and DFND.AS (iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IUFS.L is a Financials Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Financials Index, while DFND.AS is a Industrials Equities fund tracking the S&P Developed BMI Select Aerospace & Defense 35/20 Capped Index NR. Both are passively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. IUFS.L charges 0.15%/yr vs 0.35%/yr for DFND.AS.
Доходность
Сравнение доходности IUFS.L и DFND.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IUFS.L
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- -5.06%
- 6 месяцев
- -2.25%
- 1 год
- 4.02%
- 3 года*
- 18.52%
- 5 лет*
- 7.95%
- 10 лет*
- 12.21%
DFND.AS
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IUFS.L и DFND.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IUFS.L iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD Acc | -5.06% | 15.05% | 23.65% |
DFND.AS iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 16.29% |
Correlation
The correlation between IUFS.L and DFND.AS is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2024 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUFS.L vs. DFND.AS — Ранг доходности на риск
IUFS.L
DFND.AS
Сравнение IUFS.L c DFND.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD Acc (IUFS.L) и iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF (DFND.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUFS.L | DFND.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.64 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUFS.L | DFND.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок IUFS.L и DFND.AS
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUFS.L | DFND.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.92% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.95% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.62% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.02% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.87% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.86% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.54% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IUFS.L и DFND.AS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUFS.L | DFND.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.26% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.73% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.98% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.09% | — | — |
Сравнение комиссий IUFS.L и DFND.AS
IUFS.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DFND.AS в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUFS.L и DFND.AS
Ни IUFS.L, ни DFND.AS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IUFS.L and DFND.AS have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUFS.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUFS.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for DFND.AS.
IUFS.L is categorized as Financials Equities, while DFND.AS is Industrials Equities. IUFS.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Financials Index, while DFND.AS tracks S&P Developed BMI Select Aerospace & Defense 35/20 Capped Index NR. Their fees differ too: 0.15% for IUFS.L and 0.35% for DFND.AS.
Подберите оптимальное распределение для IUFS.L и DFND.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор