Сравнение IUES.L с XLKS.L
IUES.L (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)) and XLKS.L (Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - IUES.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while XLKS.L is a Technology Equities fund tracking the S&P® Select Sector Capped 20% Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IUES.L returned 9.21%/yr vs 26.28%/yr for XLKS.L. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. IUES.L charges 0.15%/yr vs 0.14%/yr for XLKS.L.
Доходность
Сравнение доходности IUES.L и XLKS.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IUES.L показывает доходность 30.45%, что значительно выше, чем у XLKS.L с доходностью 23.53%. За последние 10 лет акции IUES.L уступали акциям XLKS.L по среднегодовой доходности: 9.21% против 26.28% соответственно.
IUES.L
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 3.36%
- С начала года
- 30.45%
- 6 месяцев
- 28.34%
- 1 год
- 47.07%
- 3 года*
- 16.84%
- 5 лет*
- 20.33%
- 10 лет*
- 9.21%
XLKS.L
- 1 день
- -2.32%
- 1 месяц
- 10.89%
- С начала года
- 23.53%
- 6 месяцев
- 22.51%
- 1 год
- 51.57%
- 3 года*
- 36.69%
- 5 лет*
- 25.25%
- 10 лет*
- 26.28%
Сравнение доходности по годам IUES.L и XLKS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUES.L iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) | 30.45% | 9.82% | 3.87% | -0.63% | 63.84% | 51.95% | -33.35% | 8.81% | -18.12% | -1.19% |
XLKS.L Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 23.53% | 24.23% | 41.72% | 60.64% | -29.12% | 34.73% | 42.78% | 48.83% | -2.51% | 33.27% |
Correlation
The correlation between IUES.L and XLKS.L is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2015 г. | 0.28 |
The correlation between IUES.L and XLKS.L shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов IUES.L и XLKS.L
Секторы
IUES.L
XLKS.L
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Энергетика
IUES.L
XLKS.L
-
Сырьевые материалы
IUES.L
-
XLKS.L
-
Коммуникационные услуги
IUES.L
-
XLKS.L
-
Потребительский циклический сектор
IUES.L
-
XLKS.L
-
Потребительский защитный сектор
IUES.L
-
XLKS.L
-
Финансовые услуги
IUES.L
-
XLKS.L
Здравоохранение
IUES.L
-
XLKS.L
-
Промышленность
IUES.L
-
XLKS.L
Недвижимость
IUES.L
-
XLKS.L
-
Технологии
IUES.L
-
XLKS.L
Коммунальные услуги
IUES.L
-
XLKS.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUES.L vs. XLKS.L — Ранг доходности на риск
IUES.L
XLKS.L
Сравнение IUES.L c XLKS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUES.L | XLKS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.42 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.18 | 3.10 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.97 | 9.28 | +0.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUES.L | XLKS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 2.61 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 1.06 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 1.19 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 1.04 | -0.73 |
Просадки
Сравнение просадок IUES.L и XLKS.L
Максимальная просадка IUES.L за все время составила -66.78%, что больше максимальной просадки XLKS.L в -34.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUES.L и XLKS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUES.L | XLKS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.78% | -34.26% | -32.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.49% | -16.99% | +2.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.90% | -26.97% | +6.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.98% | -34.26% | +6.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.78% | -34.26% | -32.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.45% | -3.15% | -4.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.21% | -5.09% | -9.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.63% | 5.69% | -1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUES.L и XLKS.L
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L) с волатильностью 7.45%. Это указывает на то, что IUES.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLKS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUES.L | XLKS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.13% | 7.45% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.58% | 15.54% | +3.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.81% | 20.19% | +1.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.72% | 23.80% | +2.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.49% | 22.04% | +6.45% |
Сравнение комиссий IUES.L и XLKS.L
IUES.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XLKS.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUES.L и XLKS.L
Ни IUES.L, ни XLKS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IUES.L and XLKS.L have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLKS.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLKS.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.15% for IUES.L.
IUES.L is categorized as Energy Equities, while XLKS.L is Technology Equities. IUES.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while XLKS.L tracks S&P® Select Sector Capped 20% Technology Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for IUES.L and 0.14% for XLKS.L.
Подберите оптимальное распределение для IUES.L и XLKS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор