PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IUES.L с XLKS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IUES.L и XLKS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IUES.L показывает доходность 30.45%, что значительно выше, чем у XLKS.L с доходностью 23.53%. За последние 10 лет акции IUES.L уступали акциям XLKS.L по среднегодовой доходности: 9.21% против 26.28% соответственно.


IUES.L

1 день
-0.36%
1 месяц
3.36%
С начала года
30.45%
6 месяцев
28.34%
1 год
47.07%
3 года*
16.84%
5 лет*
20.33%
10 лет*
9.21%

XLKS.L

1 день
-2.32%
1 месяц
10.89%
С начала года
23.53%
6 месяцев
22.51%
1 год
51.57%
3 года*
36.69%
5 лет*
25.25%
10 лет*
26.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUES.L и XLKS.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUES.L
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)
30.45%9.82%3.87%-0.63%63.84%51.95%-33.35%8.81%-18.12%-1.19%
XLKS.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
23.53%24.23%41.72%60.64%-29.12%34.73%42.78%48.83%-2.51%33.27%

Correlation

The correlation between IUES.L and XLKS.L is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2015 г.

0.28

The correlation between IUES.L and XLKS.L shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IUES.L и XLKS.L


Секторы
IUES.L
XLKS.L

Энергетика

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

7.3%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

1.5%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

91.2%

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

IUES.L
100.0%
XLKS.L

-

Сырьевые материалы

IUES.L

-

XLKS.L

-

Коммуникационные услуги

IUES.L

-

XLKS.L

-

Потребительский циклический сектор

IUES.L

-

XLKS.L

-

Потребительский защитный сектор

IUES.L

-

XLKS.L

-

Финансовые услуги

IUES.L

-

XLKS.L
7.3%

Здравоохранение

IUES.L

-

XLKS.L

-

Промышленность

IUES.L

-

XLKS.L
1.5%

Недвижимость

IUES.L

-

XLKS.L

-

Технологии

IUES.L

-

XLKS.L
91.2%

Коммунальные услуги

IUES.L

-

XLKS.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Доходность на риск

IUES.L vs. XLKS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IUES.L
Ранг доходности на риск IUES.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUES.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUES.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUES.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUES.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUES.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина

XLKS.L
Ранг доходности на риск XLKS.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLKS.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLKS.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLKS.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLKS.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLKS.L: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUES.L c XLKS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IUES.LXLKS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.42

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

3.10

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.97

9.28

+0.69

IUES.L vs. XLKS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUES.L на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLKS.L равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUES.L и XLKS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IUES.LXLKS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.61

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

1.06

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

1.19

-0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

1.04

-0.73

Просадки

Сравнение просадок IUES.L и XLKS.L

Максимальная просадка IUES.L за все время составила -66.78%, что больше максимальной просадки XLKS.L в -34.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUES.L и XLKS.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IUES.LXLKS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.78%

-34.26%

-32.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.49%

-16.99%

+2.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.90%

-26.97%

+6.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.98%

-34.26%

+6.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.78%

-34.26%

-32.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.45%

-3.15%

-4.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.21%

-5.09%

-9.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.63%

5.69%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности IUES.L и XLKS.L

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L) с волатильностью 7.45%. Это указывает на то, что IUES.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLKS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IUES.LXLKS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.13%

7.45%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.58%

15.54%

+3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.81%

20.19%

+1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.72%

23.80%

+2.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.49%

22.04%

+6.45%

Сравнение комиссий IUES.L и XLKS.L

IUES.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XLKS.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IUES.L и XLKS.L

Ни IUES.L, ни XLKS.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


IUES.L and XLKS.L have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLKS.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLKS.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.15% for IUES.L.

IUES.L is categorized as Energy Equities, while XLKS.L is Technology Equities. IUES.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while XLKS.L tracks S&P® Select Sector Capped 20% Technology Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for IUES.L and 0.14% for XLKS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUES.L и XLKS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор