PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUES.L с WDEE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUES.L с WDEE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IUES.L (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)) and WDEE.L (Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc) are both Energy Equities funds - IUES.L tracks the MSCI World/Energy NR USD while WDEE.L tracks the S&P World Energy Targeted & Screened Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IUES.L returned 16.84%/yr vs 18.95%/yr for WDEE.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. IUES.L charges 0.15%/yr vs 0.18%/yr for WDEE.L.

Доходность

Сравнение доходности IUES.L и WDEE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L) и Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc (WDEE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IUES.L показывает доходность 30.45%, а WDEE.L немного ниже – 29.98%.

IUES.L

1 день
-0.36%
1 месяц
-1.09%
С начала года
30.45%
6 месяцев
29.22%
1 год
46.28%
3 года*
16.84%
5 лет*
20.33%
10 лет*
9.21%

WDEE.L

1 день
-0.74%
1 месяц
-2.06%
С начала года
29.98%
6 месяцев
27.20%
1 год
39.55%
3 года*
18.95%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUES.L и WDEE.L

2026 (YTD)202520242023
IUES.L
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)		30.45%9.82%3.87%-1.28%
WDEE.L
Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc		29.98%9.01%4.02%7.64%

Correlation

The correlation between IUES.L and WDEE.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2023 г.

0.92

The correlation between IUES.L and WDEE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)

Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с IUES.L:
IUES.L с XLEIUES.L с IXCIUES.L с CSPX.LIUES.L с WENS.LIUES.L с VUAA.LIUES.L с RSPGIUES.L с VWRA.L
Часто сравнивают с WDEE.L:
WDEE.L с WNDG.LWDEE.L с MLPD.LWDEE.L с IGDA.LWDEE.L с XLEP.LWDEE.L с ENGY.LWDEE.L с FWRG.LWDEE.L с RENG.L

Доходность на риск

IUES.L vs. WDEE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUES.L
Ранг доходности на риск IUES.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUES.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUES.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUES.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUES.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUES.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
WDEE.L
Ранг доходности на риск WDEE.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDEE.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDEE.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDEE.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDEE.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDEE.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUES.L c WDEE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L) и Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc (WDEE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUES.LWDEE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.12

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
2.77

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.36

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

4.08

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.97

12.10

-2.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUES.L vs. WDEE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUES.L на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WDEE.L равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUES.L и WDEE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUES.LWDEE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.12

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.83

-0.52

Просадки

Сравнение просадок IUES.L и WDEE.L

Максимальная просадка IUES.L за все время составила -66.78%, что больше максимальной просадки WDEE.L в -18.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUES.L и WDEE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUES.LWDEE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.78%

-18.54%

-48.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.49%

-9.64%

-4.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.90%

-18.54%

-2.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.98%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.45%

-3.78%

-3.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.21%

-3.85%

-10.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.63%

3.26%

+1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности IUES.L и WDEE.L

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc (WDEE.L) с волатильностью 6.83%. Это указывает на то, что IUES.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WDEE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUES.LWDEE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.13%

6.83%

+1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.58%

15.31%

+3.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.81%

18.58%

+3.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.72%

19.10%

+7.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.49%

19.10%

+9.39%

Сравнение комиссий IUES.L и WDEE.L

IUES.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии WDEE.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUES.L и WDEE.L

Ни IUES.L, ни WDEE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, IUES.L and WDEE.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, IUES.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUES.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for WDEE.L.

IUES.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while WDEE.L tracks S&P World Energy Targeted & Screened Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for IUES.L and 0.18% for WDEE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUES.L и WDEE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор