Сравнение IUES.L с IESU.L
IUES.L (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)) and IESU.L (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both Energy Equities funds from iShares - IUES.L tracks the MSCI World/Energy NR USD while IESU.L tracks the S&P 500 Capped 35/20 Energy Index NTR. Both are passively managed. Over the past 10 years, IUES.L returned 8.75%/yr vs 8.78%/yr for IESU.L. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IUES.L и IESU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IUES.L торгуется в USD, в то время как IESU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IESU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IUES.L показывает доходность 28.42%, а IESU.L немного выше – 28.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IUES.L имеют среднегодовую доходность 8.75%, а акции IESU.L немного впереди с 8.78%.
IUES.L
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 5.21%
- 6 месяцев
- 21.22%
- С начала года
- 28.42%
- 1 год
- 36.37%
- 3 года*
- 14.53%
- 5 лет*
- 22.23%
- 10 лет*
- 8.75%
IESU.L
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 6.06%
- 6 месяцев
- 21.20%
- С начала года
- 28.54%
- 1 год
- 36.33%
- 3 года*
- 14.63%
- 5 лет*
- 22.27%
- 10 лет*
- 8.78%
Сравнение доходности по годам IUES.L и IESU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUES.L iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) | 28.42% | 9.91% | 3.87% | -0.66% | 63.84% | 51.95% | -33.35% | 8.70% | -18.12% | -1.05% |
IESU.L iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) | 28.54% | 9.98% | 3.69% | -1.00% | 63.91% | 52.43% | -33.64% | 9.60% | -18.29% | -1.45% |
Correlation
The correlation between IUES.L and IESU.L is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2015 г. | 0.96 |
The correlation between IUES.L and IESU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUES.L vs. IESU.L — Ранг доходности на риск
IUES.L
IESU.L
Сравнение IUES.L c IESU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IUES.L | IESU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.26 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 2.21 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.67 | 5.65 | +0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IUES.L и IESU.L
Максимальная просадка IUES.L за все время составила -66.79%, что меньше максимальной просадки IESU.L в -72.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUES.L и IESU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUES.L | IESU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.79% | -72.57% | +5.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.33% | -16.37% | +0.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.90% | -22.55% | +1.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.98% | -27.74% | -0.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.79% | -66.85% | +0.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.88% | -8.87% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.18% | -24.88% | +10.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.40% | 6.42% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUES.L и IESU.L
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L) имеют волатильность 6.91% и 6.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUES.L | IESU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.91% | 6.97% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.69% | 21.03% | -1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.76% | 23.89% | -1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.74% | 29.47% | -2.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.53% | 29.81% | -1.28% |
Сравнение комиссий IUES.L и IESU.L
И IUES.L, и IESU.L имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUES.L и IESU.L
Ни IUES.L, ни IESU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, IUES.L and IESU.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUES.L and IESU.L have the same expense ratio: 0.15% per year.
IUES.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while IESU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Energy Index NTR.
Подберите оптимальное распределение для IUES.L и IESU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор