Сравнение IUCS.L с XLYS.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCS.L) и Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLYS.L).
IUCS.L и XLYS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUCS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Consumer Staples Index. Фонд был запущен 20 мар. 2017 г.. XLYS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P® Select Sector Capped 20% Consumer Discretionary Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IUCS.L и XLYS.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUCS.L и XLYS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUCS.L iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Accumulating | 6.07% | 3.96% | 14.33% | -0.38% | -0.06% | 18.15% | 9.27% | 27.30% | -9.43% | 6.19% |
XLYS.L Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | -7.85% | 7.65% | 28.46% | 39.95% | -33.91% | 28.81% | 26.41% | 28.22% | 0.45% | 15.00% |
Доходность по периодам
С начала года, IUCS.L показывает доходность 6.07%, что значительно выше, чем у XLYS.L с доходностью -7.85%.
IUCS.L
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -7.17%
- С начала года
- 6.07%
- 6 месяцев
- 7.19%
- 1 год
- 4.75%
- 3 года*
- 7.86%
- 5 лет*
- 7.88%
- 10 лет*
- —
XLYS.L
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- -4.20%
- С начала года
- -7.85%
- 6 месяцев
- -7.64%
- 1 год
- 12.27%
- 3 года*
- 15.79%
- 5 лет*
- 7.49%
- 10 лет*
- 12.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUCS.L и XLYS.L
IUCS.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XLYS.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IUCS.L vs. XLYS.L — Ранг доходности на риск
IUCS.L
XLYS.L
Сравнение IUCS.L c XLYS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCS.L) и Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLYS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUCS.L | XLYS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 0.58 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.56 | 0.97 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.12 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 0.80 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.18 | 2.77 | -1.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUCS.L | XLYS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 0.58 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.34 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.83 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между IUCS.L и XLYS.L составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUCS.L и XLYS.L
Ни IUCS.L, ни XLYS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IUCS.L и XLYS.L
Максимальная просадка IUCS.L за все время составила -23.90%, что меньше максимальной просадки XLYS.L в -37.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUCS.L и XLYS.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUCS.L | XLYS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.90% | -37.47% | +13.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.95% | -13.87% | +4.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.20% | -37.47% | +20.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.37% | -11.05% | +2.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.31% | -6.87% | +2.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 4.03% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUCS.L и XLYS.L
Текущая волатильность для iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCS.L) составляет 4.47%, в то время как у Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLYS.L) волатильность равна 6.98%. Это указывает на то, что IUCS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLYS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUCS.L | XLYS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.47% | 6.98% | -2.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.33% | 12.23% | -1.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.62% | 21.15% | -6.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.20% | 22.18% | -8.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.94% | 20.74% | -5.80% |