Сравнение IUCS.L с PQVM.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCS.L) и Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (PQVM.L).
IUCS.L и PQVM.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUCS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Consumer Staples Index. Фонд был запущен 20 мар. 2017 г.. PQVM.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality, Value, and Momentum Multi-Factor Index. Фонд был запущен 18 мая 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IUCS.L и PQVM.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUCS.L и PQVM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUCS.L iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Accumulating | 6.07% | 3.96% | 14.33% | -0.38% | -0.06% | 18.15% | 9.27% | 27.30% | -9.43% | 4.21% |
PQVM.L Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF | 4.87% | 13.66% | 30.17% | 6.82% | 0.52% | 26.13% | 8.05% | 25.07% | -6.99% | 18.70% |
Доходность по периодам
С начала года, IUCS.L показывает доходность 6.07%, что значительно выше, чем у PQVM.L с доходностью 4.87%.
IUCS.L
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -7.17%
- С начала года
- 6.07%
- 6 месяцев
- 7.19%
- 1 год
- 4.75%
- 3 года*
- 7.86%
- 5 лет*
- 7.88%
- 10 лет*
- —
PQVM.L
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -2.67%
- С начала года
- 4.87%
- 6 месяцев
- 5.39%
- 1 год
- 17.01%
- 3 года*
- 19.12%
- 5 лет*
- 14.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUCS.L и PQVM.L
IUCS.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PQVM.L в 0.35%.
Доходность на риск
IUCS.L vs. PQVM.L — Ранг доходности на риск
IUCS.L
PQVM.L
Сравнение IUCS.L c PQVM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCS.L) и Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (PQVM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUCS.L | PQVM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 1.12 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.56 | 1.65 | -1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.24 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 1.79 | -1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.18 | 9.66 | -8.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUCS.L | PQVM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 1.12 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.89 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.80 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между IUCS.L и PQVM.L составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUCS.L и PQVM.L
IUCS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PQVM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUCS.L iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PQVM.L Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF | 0.86% | 0.82% | 0.84% | 1.58% | 1.79% | 0.89% | 1.48% | 1.38% | 1.68% | 0.71% |
Просадки
Сравнение просадок IUCS.L и PQVM.L
Максимальная просадка IUCS.L за все время составила -23.90%, что меньше максимальной просадки PQVM.L в -34.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUCS.L и PQVM.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUCS.L | PQVM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.90% | -34.42% | +10.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.95% | -11.81% | +2.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.20% | -17.35% | +0.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.37% | -2.67% | -5.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.31% | -3.96% | -0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 1.70% | +2.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUCS.L и PQVM.L
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCS.L) и Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (PQVM.L) имеют волатильность 4.47% и 4.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUCS.L | PQVM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.47% | 4.47% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.33% | 8.14% | +2.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.62% | 15.10% | -0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.20% | 16.10% | -2.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.94% | 17.20% | -2.26% |