Сравнение IUCS.L с IGUS.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCS.L) и iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (IGUS.L).
IUCS.L и IGUS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUCS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Consumer Staples Index. Фонд был запущен 20 мар. 2017 г.. IGUS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IUCS.L и IGUS.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUCS.L и IGUS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUCS.L iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Accumulating | 6.07% | 3.96% | 14.33% | -0.38% | -0.06% | 18.15% | 9.27% | 27.30% | -9.43% | 6.19% |
IGUS.L iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF | -5.33% | 26.25% | 22.56% | 31.05% | -29.08% | 27.40% | 18.15% | 32.38% | -12.71% | 25.08% |
Разные валюты инструментов
IUCS.L торгуется в USD, в то время как IGUS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGUS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUCS.L показывает доходность 6.07%, что значительно выше, чем у IGUS.L с доходностью -5.33%.
IUCS.L
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -7.17%
- С начала года
- 6.07%
- 6 месяцев
- 7.19%
- 1 год
- 4.75%
- 3 года*
- 7.86%
- 5 лет*
- 7.88%
- 10 лет*
- —
IGUS.L
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -4.51%
- С начала года
- -5.33%
- 6 месяцев
- -2.34%
- 1 год
- 21.31%
- 3 года*
- 20.89%
- 5 лет*
- 9.75%
- 10 лет*
- 11.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUCS.L и IGUS.L
IUCS.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IGUS.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IUCS.L vs. IGUS.L — Ранг доходности на риск
IUCS.L
IGUS.L
Сравнение IUCS.L c IGUS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCS.L) и iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (IGUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUCS.L | IGUS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 1.07 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.56 | 1.59 | -1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.22 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 1.57 | -1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.18 | 6.20 | -5.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUCS.L | IGUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 1.07 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.48 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.55 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между IUCS.L и IGUS.L составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUCS.L и IGUS.L
Ни IUCS.L, ни IGUS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IUCS.L и IGUS.L
Максимальная просадка IUCS.L за все время составила -23.90%, что меньше максимальной просадки IGUS.L в -43.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUCS.L и IGUS.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUCS.L | IGUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.90% | -36.66% | +12.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.95% | -12.47% | +3.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.20% | -25.66% | +8.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.37% | -5.55% | -2.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.31% | -4.18% | -0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 2.08% | +1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUCS.L и IGUS.L
Текущая волатильность для iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCS.L) составляет 4.47%, в то время как у iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (IGUS.L) волатильность равна 6.39%. Это указывает на то, что IUCS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGUS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUCS.L | IGUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.47% | 6.39% | -1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.33% | 11.00% | -0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.62% | 19.80% | -5.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.20% | 20.52% | -7.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.94% | 21.07% | -6.13% |