PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUCS.L с HSPD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IUCS.L с HSPD.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCS.L) и HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPD.L).

IUCS.L и HSPD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUCS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Consumer Staples Index. Фонд был запущен 20 мар. 2017 г.. HSPD.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IUCS.L и HSPD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCS.L) и HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUCS.L и HSPD.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUCS.L
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Accumulating		6.07%3.96%14.33%-0.38%-0.06%18.15%9.27%27.30%-9.43%6.19%
HSPD.L
HSBC S&P 500 UCITS ETF		-4.22%17.39%25.26%26.91%-18.83%29.36%17.88%30.46%-5.36%15.86%

Доходность по периодам

С начала года, IUCS.L показывает доходность 6.07%, что значительно выше, чем у HSPD.L с доходностью -4.22%.

IUCS.L

1 день
-0.40%
1 месяц
-7.17%
С начала года
6.07%
6 месяцев
7.19%
1 год
4.75%
3 года*
7.86%
5 лет*
7.88%
10 лет*
—

HSPD.L

1 день
2.45%
1 месяц
-3.69%
С начала года
-4.22%
6 месяцев
-1.05%
1 год
18.14%
3 года*
18.64%
5 лет*
11.74%
10 лет*
13.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Accumulating

HSBC S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с IUCS.L:
IUCS.L с IEVL.LIUCS.L с GLDIUCS.L с CSKR.LIUCS.L с VUAA.LIUCS.L с CSPX.LIUCS.L с CSP1.LIUCS.L с IISU.L
Часто сравнивают с HSPD.L:
HSPD.L с HSPX.LHSPD.L с CSPX.LHSPD.L с HUKX.LHSPD.L с HSBCHSPD.L с VOOHSPD.L с SPYHSPD.L с SCHX

Сравнение комиссий IUCS.L и HSPD.L

IUCS.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии HSPD.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IUCS.L
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Accumulating
HSPD.L
HSBC S&P 500 UCITS ETF

Доходность на риск

IUCS.L vs. HSPD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUCS.L
Ранг доходности на риск IUCS.L: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUCS.L: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUCS.L: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUCS.L: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUCS.L: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUCS.L: 1919
Ранг коэф-та Мартина
HSPD.L
Ранг доходности на риск HSPD.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSPD.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSPD.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSPD.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSPD.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSPD.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUCS.L c HSPD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCS.L) и HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUCS.LHSPD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

1.14

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

1.65

-1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.24

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.50

2.13

-1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.18

8.56

-7.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUCS.L vs. HSPD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUCS.L на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа HSPD.L равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUCS.L и HSPD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUCS.LHSPD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

1.14

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.74

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.90

-0.28

Корреляция

Корреляция между IUCS.L и HSPD.L составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUCS.L и HSPD.L

IUCS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HSPD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUCS.L
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HSPD.L
HSBC S&P 500 UCITS ETF		0.96%0.90%1.00%1.18%1.34%0.98%1.32%1.41%1.68%1.44%1.65%1.67%

Просадки

Сравнение просадок IUCS.L и HSPD.L

Максимальная просадка IUCS.L за все время составила -23.90%, что меньше максимальной просадки HSPD.L в -34.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUCS.L и HSPD.L.

Загрузка...

Показатели просадок

IUCS.LHSPD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.90%

-34.00%

+10.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.95%

-11.73%

+2.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.20%

-24.59%

+7.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.37%

-5.53%

-2.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.31%

-3.80%

-0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

2.05%

+1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности IUCS.L и HSPD.L

iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCS.L) и HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPD.L) имеют волатильность 4.47% и 4.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IUCS.LHSPD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

4.69%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.33%

8.67%

+1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.62%

15.92%

-1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.20%

15.89%

-2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.94%

16.19%

-1.25%