Сравнение HSPD.L с SCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPD.L) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX).
HSPD.L и SCHX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HSPD.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 14 мая 2010 г.. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HSPD.L или SCHX.
Основные характеристики
| HSPD.L | SCHX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.45% | 27.83% |
| Дох-ть за 1 год | 34.70% | 36.49% |
| Дох-ть за 3 года | 9.99% | 11.38% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.55% | 17.32% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.05% | 15.08% |
| Коэф-т Шарпа | 2.98 | 3.16 |
| Коэф-т Сортино | 4.13 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.56 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 4.38 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 19.03 | 20.72 |
| Индекс Язвы | 1.80% | 1.90% |
| Дневная вол-ть | 11.63% | 12.42% |
| Макс. просадка | -34.00% | -34.33% |
| Текущая просадка | -0.24% | -0.25% |
Корреляция
Корреляция между HSPD.L и SCHX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HSPD.L и SCHX
С начала года, HSPD.L показывает доходность 26.45%, что значительно ниже, чем у SCHX с доходностью 27.83%. За последние 10 лет акции HSPD.L уступали акциям SCHX по среднегодовой доходности: 13.05% против 15.08% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HSPD.L и SCHX
HSPD.L берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HSPD.L c SCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPD.L) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSPD.L и SCHX
Дивидендная доходность HSPD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности SCHX в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSPD.L HSBC S&P 500 UCITS ETF | 0.99% | 1.18% | 1.34% | 0.98% | 1.32% | 1.41% | 1.68% | 1.44% | 1.65% | 1.67% | 1.46% | 1.53% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.17% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.17% | 1.70% | 1.92% | 2.04% | 1.76% | 1.65% |
Просадки
Сравнение просадок HSPD.L и SCHX
Максимальная просадка HSPD.L за все время составила -34.00%, примерно равная максимальной просадке SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSPD.L и SCHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HSPD.L и SCHX
Текущая волатильность для HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPD.L) составляет 3.69%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что HSPD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.