Сравнение IUCM.L с XSSW.L
IUCM.L (iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc) and XSSW.L (Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C GBP) are both Communications Equities funds - IUCM.L tracks the MSCI World/Comm Services NR USD while XSSW.L tracks the MSCI World Communication Services 20-35 Custom Index. Both are passively managed. Over the past year, IUCM.L returned 19.48% vs 23.32% for XSSW.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. IUCM.L charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for XSSW.L.
Доходность
Сравнение доходности IUCM.L и XSSW.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IUCM.L торгуется в USD, в то время как XSSW.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XSSW.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUCM.L показывает доходность 1.60%, что значительно ниже, чем у XSSW.L с доходностью 3.62%.
IUCM.L
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -4.09%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 19.48%
- 3 года*
- 27.10%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- —
XSSW.L
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- 3.62%
- 6 месяцев
- 2.32%
- 1 год
- 23.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IUCM.L и XSSW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IUCM.L iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc | 1.60% | 26.48% | 38.98% | 9.38% |
XSSW.L Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C GBP | 3.62% | 29.19% | 34.59% | 9.17% |
Correlation
The correlation between IUCM.L and XSSW.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2023 г. | 0.93 |
The correlation between IUCM.L and XSSW.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUCM.L vs. XSSW.L — Ранг доходности на риск
IUCM.L
XSSW.L
Сравнение IUCM.L c XSSW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc (IUCM.L) и Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C GBP (XSSW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUCM.L | XSSW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.30 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 2.14 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.78 | 8.65 | -0.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUCM.L | XSSW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 1.73 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 1.66 | -0.94 |
Просадки
Сравнение просадок IUCM.L и XSSW.L
Максимальная просадка IUCM.L за все время составила -47.32%, что больше максимальной просадки XSSW.L в -19.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUCM.L и XSSW.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUCM.L | XSSW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.32% | -19.20% | -28.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.71% | -11.51% | +1.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.79% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.70% | -3.27% | -1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.21% | -2.40% | -7.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 2.85% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUCM.L и XSSW.L
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc (IUCM.L) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C GBP (XSSW.L) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что IUCM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSSW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUCM.L | XSSW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 4.13% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.34% | 10.40% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.28% | 14.20% | +0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.96% | 16.38% | +3.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.34% | 16.38% | +3.96% |
Сравнение комиссий IUCM.L и XSSW.L
IUCM.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XSSW.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUCM.L и XSSW.L
Ни IUCM.L, ни XSSW.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, IUCM.L and XSSW.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, IUCM.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUCM.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for XSSW.L.
IUCM.L tracks MSCI World/Comm Services NR USD, while XSSW.L tracks MSCI World Communication Services 20-35 Custom Index. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.15% for IUCM.L and 0.25% for XSSW.L.
Подберите оптимальное распределение для IUCM.L и XSSW.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор