Сравнение IUAE.L с SDIG.L
IUAE.L (iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) and SDIG.L (iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - IUAE.L is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index, while SDIG.L is a Short-Term Bond fund tracking the Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUAE.L returned -2.39%/yr vs 3.10%/yr for SDIG.L. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. IUAE.L charges 0.30%/yr vs 0.20%/yr for SDIG.L.
Доходность
Сравнение доходности IUAE.L и SDIG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IUAE.L торгуется в EUR, в то время как SDIG.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SDIG.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUAE.L показывает доходность -1.23%, что значительно ниже, чем у SDIG.L с доходностью 3.69%.
IUAE.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.82%
- 6 месяцев
- -1.03%
- С начала года
- -1.23%
- 1 год
- 1.91%
- 3 года*
- 1.50%
- 5 лет*
- -2.39%
- 10 лет*
- —
SDIG.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.72%
- 6 месяцев
- 2.44%
- С начала года
- 3.69%
- 1 год
- 5.24%
- 3 года*
- 4.49%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 2.12%
Сравнение доходности по годам IUAE.L и SDIG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUAE.L iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | -1.23% | 4.73% | -0.64% | 2.65% | -15.00% | -2.82% | 5.50% | 5.75% | -1.04% |
SDIG.L iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) | 3.69% | -6.47% | 11.86% | 2.66% | 1.07% | 6.97% | -4.10% | 8.58% | 9.04% |
Correlation
The correlation between IUAE.L and SDIG.L is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2018 г. | 0.01 |
The correlation between IUAE.L and SDIG.L shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUAE.L vs. SDIG.L — Ранг доходности на риск
IUAE.L
SDIG.L
Сравнение IUAE.L c SDIG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (IUAE.L) и iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) (SDIG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IUAE.L | SDIG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.16 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 1.40 | -0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.44 | 4.01 | -2.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IUAE.L и SDIG.L
Максимальная просадка IUAE.L за все время составила -22.73%, что больше максимальной просадки SDIG.L в -15.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUAE.L и SDIG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUAE.L | SDIG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.73% | -15.68% | -7.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.45% | -3.72% | +0.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.30% | -10.31% | +4.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.15% | -11.30% | -9.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.77% | -3.94% | -9.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.19% | -4.72% | -4.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.33% | 1.30% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUAE.L и SDIG.L
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (IUAE.L) имеет более высокую волатильность в 1.25% по сравнению с iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) (SDIG.L) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что IUAE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDIG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUAE.L | SDIG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | 1.02% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.18% | 4.38% | -1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.14% | 5.95% | -1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.16% | 7.22% | -1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.51% | 7.56% | -2.05% |
Сравнение комиссий IUAE.L и SDIG.L
IUAE.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SDIG.L в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUAE.L и SDIG.L
IUAE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SDIG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUAE.L iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SDIG.L iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) | 4.40% | 4.32% | 4.03% | 3.11% | 1.85% | 1.49% | 2.12% | 2.63% | 2.29% | 1.84% | 1.75% | 1.43% |
Часто задаваемые вопросы
IUAE.L and SDIG.L have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SDIG.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SDIG.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for IUAE.L.
IUAE.L is categorized as Total Bond Market, while SDIG.L is Short-Term Bond. IUAE.L tracks Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index, while SDIG.L tracks Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index. Their fees differ too: 0.30% for IUAE.L and 0.20% for SDIG.L.
Подберите оптимальное распределение для IUAE.L и SDIG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор