Сравнение IUAE.L с CNDX.L
IUAE.L (iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) and CNDX.L (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IUAE.L is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index, while CNDX.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUAE.L returned -2.39%/yr vs 15.85%/yr for CNDX.L. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. IUAE.L charges 0.30%/yr vs 0.33%/yr for CNDX.L.
Доходность
Сравнение доходности IUAE.L и CNDX.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IUAE.L торгуется в EUR, в то время как CNDX.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNDX.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUAE.L показывает доходность -1.23%, что значительно ниже, чем у CNDX.L с доходностью 18.24%.
IUAE.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.82%
- 6 месяцев
- -1.03%
- С начала года
- -1.23%
- 1 год
- 1.91%
- 3 года*
- 1.50%
- 5 лет*
- -2.39%
- 10 лет*
- —
CNDX.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.36%
- 6 месяцев
- 16.12%
- С начала года
- 18.24%
- 1 год
- 28.82%
- 3 года*
- 22.80%
- 5 лет*
- 15.85%
- 10 лет*
- 20.38%
Сравнение доходности по годам IUAE.L и CNDX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUAE.L iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | -1.23% | 4.73% | -0.64% | 2.65% | -15.00% | -2.82% | 5.50% | 5.75% | -1.04% |
CNDX.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 15.48% | 5.54% | 34.77% | 51.53% | -29.37% | 37.49% | 36.03% | 41.08% | 4.53% |
Correlation
The correlation between IUAE.L and CNDX.L is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2018 г. | -0.00 |
The correlation between IUAE.L and CNDX.L shifts across timeframes, from -0.00 (all time) to 0.16 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUAE.L vs. CNDX.L — Ранг доходности на риск
IUAE.L
CNDX.L
Сравнение IUAE.L c CNDX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (IUAE.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IUAE.L | CNDX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.30 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 2.80 | -2.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.44 | 7.98 | -6.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IUAE.L и CNDX.L
Максимальная просадка IUAE.L за все время составила -22.73%, что меньше максимальной просадки CNDX.L в -31.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUAE.L и CNDX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUAE.L | CNDX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.73% | -31.43% | +8.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.45% | -10.26% | +6.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.30% | -25.93% | +19.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.15% | -31.43% | +10.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.77% | -3.57% | -10.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.19% | -5.33% | -3.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.33% | 3.60% | -2.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUAE.L и CNDX.L
Текущая волатильность для iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (IUAE.L) составляет 1.25%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) волатильность равна 5.68%. Это указывает на то, что IUAE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNDX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUAE.L | CNDX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | 5.68% | -4.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.18% | 13.39% | -10.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.14% | 17.52% | -13.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.16% | 20.82% | -14.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.51% | 20.44% | -14.93% |
Сравнение комиссий IUAE.L и CNDX.L
IUAE.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии CNDX.L в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUAE.L и CNDX.L
Ни IUAE.L, ни CNDX.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IUAE.L and CNDX.L have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUAE.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUAE.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.33% for CNDX.L.
IUAE.L is categorized as Total Bond Market, while CNDX.L is Nasdaq-100. IUAE.L tracks Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index, while CNDX.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.30% for IUAE.L and 0.33% for CNDX.L.
Подберите оптимальное распределение для IUAE.L и CNDX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор