Сравнение IUAE.L с CSP1.L
IUAE.L (iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) and CSP1.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IUAE.L is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index, while CSP1.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUAE.L returned -2.39%/yr vs 13.80%/yr for CSP1.L. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. IUAE.L charges 0.30%/yr vs 0.07%/yr for CSP1.L.
Доходность
Сравнение доходности IUAE.L и CSP1.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IUAE.L торгуется в EUR, в то время как CSP1.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSP1.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUAE.L показывает доходность -1.23%, что значительно ниже, чем у CSP1.L с доходностью 13.21%.
IUAE.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.82%
- 6 месяцев
- -1.03%
- С начала года
- -1.23%
- 1 год
- 1.91%
- 3 года*
- 1.50%
- 5 лет*
- -2.39%
- 10 лет*
- —
CSP1.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.99%
- 6 месяцев
- 10.81%
- С начала года
- 13.21%
- 1 год
- 22.95%
- 3 года*
- 19.21%
- 5 лет*
- 13.80%
- 10 лет*
- 14.49%
Сравнение доходности по годам IUAE.L и CSP1.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUAE.L iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | -1.23% | 4.73% | -0.64% | 2.65% | -15.00% | -2.82% | 5.50% | 5.75% | -1.04% |
CSP1.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 11.93% | 3.67% | 33.49% | 22.33% | -13.74% | 39.60% | 7.48% | 34.46% | 3.15% |
Correlation
The correlation between IUAE.L and CSP1.L is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2018 г. | -0.06 |
The correlation between IUAE.L and CSP1.L shifts across timeframes, from -0.06 (all time) to 0.10 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUAE.L vs. CSP1.L — Ранг доходности на риск
IUAE.L
CSP1.L
Сравнение IUAE.L c CSP1.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (IUAE.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IUAE.L | CSP1.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.37 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 3.19 | -2.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.44 | 11.42 | -9.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IUAE.L и CSP1.L
Максимальная просадка IUAE.L за все время составила -22.73%, что меньше максимальной просадки CSP1.L в -32.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUAE.L и CSP1.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUAE.L | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.73% | -32.91% | +10.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.45% | -7.17% | +3.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.30% | -22.35% | +16.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.15% | -22.35% | +1.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.77% | -0.19% | -13.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.19% | -4.33% | -4.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.33% | 2.01% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUAE.L и CSP1.L
Текущая волатильность для iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (IUAE.L) составляет 1.25%, в то время как у iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) волатильность равна 2.74%. Это указывает на то, что IUAE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSP1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUAE.L | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | 2.74% | -1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.18% | 7.83% | -4.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.14% | 11.49% | -7.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.16% | 20.58% | -14.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.51% | 18.87% | -13.36% |
Сравнение комиссий IUAE.L и CSP1.L
IUAE.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии CSP1.L в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUAE.L и CSP1.L
Ни IUAE.L, ни CSP1.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IUAE.L and CSP1.L have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSP1.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSP1.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.30% for IUAE.L.
IUAE.L is categorized as Total Bond Market, while CSP1.L is S&P 500. IUAE.L tracks Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index, while CSP1.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.30% for IUAE.L and 0.07% for CSP1.L.
Подберите оптимальное распределение для IUAE.L и CSP1.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор