Сравнение IU5C.DE с VUSA.DE
IU5C.DE (iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD (Acc)) and VUSA.DE (Vanguard S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IU5C.DE is a Communications Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Communication Services, while VUSA.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Net Total Return. Both are passively managed. Over the past 5 years, IU5C.DE returned 12.43%/yr vs 14.76%/yr for VUSA.DE. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IU5C.DE charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for VUSA.DE.
Доходность
Сравнение доходности IU5C.DE и VUSA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IU5C.DE показывает доходность 3.08%, что значительно ниже, чем у VUSA.DE с доходностью 11.38%.
IU5C.DE
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- 3.08%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 17.66%
- 3 года*
- 23.65%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- —
VUSA.DE
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 11.38%
- 6 месяцев
- 10.86%
- 1 год
- 25.53%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 14.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IU5C.DE и VUSA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IU5C.DE iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD (Acc) | 3.08% | 12.25% | 46.75% | 50.73% | -37.12% | 31.78% | 11.48% | 35.88% | -11.68% |
VUSA.DE Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 11.38% | 4.74% | 32.32% | 22.44% | -14.26% | 40.76% | 6.77% | 34.46% | -12.21% |
Correlation
The correlation between IU5C.DE and VUSA.DE is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2018 г. | 0.79 |
Over the past year, the correlation between IU5C.DE and VUSA.DE has dropped to 0.57 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IU5C.DE vs. VUSA.DE — Ранг доходности на риск
IU5C.DE
VUSA.DE
Сравнение IU5C.DE c VUSA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD (Acc) (IU5C.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IU5C.DE | VUSA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.41 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 3.57 | -1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.89 | 12.71 | -4.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IU5C.DE | VUSA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 2.20 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.96 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.89 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок IU5C.DE и VUSA.DE
Максимальная просадка IU5C.DE за все время составила -39.23%, что больше максимальной просадки VUSA.DE в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IU5C.DE и VUSA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IU5C.DE | VUSA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.23% | -33.63% | -5.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.06% | -7.13% | -0.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.61% | -23.24% | -0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.23% | -23.24% | -15.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.21% | -0.44% | -3.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.63% | -4.40% | -4.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 2.01% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности IU5C.DE и VUSA.DE
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD (Acc) (IU5C.DE) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.DE) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что IU5C.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IU5C.DE | VUSA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 2.68% | +1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.51% | 7.59% | +1.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.87% | 11.58% | +2.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.30% | 15.17% | +4.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.91% | 16.77% | +3.14% |
Сравнение комиссий IU5C.DE и VUSA.DE
IU5C.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VUSA.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IU5C.DE и VUSA.DE
IU5C.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUSA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IU5C.DE iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUSA.DE Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.87% | 0.97% | 1.00% | 1.25% | 1.45% | 1.02% | 1.43% | 1.45% | 1.74% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
IU5C.DE and VUSA.DE have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUSA.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUSA.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for IU5C.DE.
IU5C.DE is categorized as Communications Equities, while VUSA.DE is S&P 500. IU5C.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Communication Services, while VUSA.DE tracks S&P 500 Net Total Return. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for IU5C.DE and 0.07% for VUSA.DE.
Подберите оптимальное распределение для IU5C.DE и VUSA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор