PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IU0E.DE с PR1H.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IU0E.DE с PR1H.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IU0E.DE (iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) and PR1H.DE (Amundi US Treasury Bond 0-1Y UCITS ETF EUR Hedged Acc) are both Short-Term Bond funds. IU0E.DE is passively managed, while PR1H.DE is actively managed. Over the past 5 years, IU0E.DE returned 1.06%/yr vs 1.47%/yr for PR1H.DE. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. IU0E.DE charges 0.17%/yr vs 0.07%/yr for PR1H.DE.

Доходность

Сравнение доходности IU0E.DE и PR1H.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (IU0E.DE) и Amundi US Treasury Bond 0-1Y UCITS ETF EUR Hedged Acc (PR1H.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IU0E.DE показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у PR1H.DE с доходностью 0.94%.

IU0E.DE

1 день
-0.18%
1 месяц
0.18%
6 месяцев
0.56%
С начала года
0.56%
1 год
1.88%
3 года*
3.20%
5 лет*
1.06%
10 лет*
—

PR1H.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.19%
6 месяцев
0.90%
С начала года
0.94%
1 год
1.81%
3 года*
2.73%
5 лет*
1.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IU0E.DE и PR1H.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
IU0E.DE
iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Acc)		0.56%3.05%3.56%3.27%-4.30%-0.97%-0.19%
PR1H.DE
Amundi US Treasury Bond 0-1Y UCITS ETF EUR Hedged Acc		0.94%2.07%3.49%2.77%-1.36%-0.95%-0.15%

Correlation

The correlation between IU0E.DE and PR1H.DE is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2020 г.

0.08

The correlation between IU0E.DE and PR1H.DE shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.09 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

Amundi US Treasury Bond 0-1Y UCITS ETF EUR Hedged Acc

Часто сравнивают с IU0E.DE:
IU0E.DE с XYLE.DEIU0E.DE с CEBU.DEIU0E.DE с SNAV.DEIU0E.DE с IS3J.DEIU0E.DE с PJS1.DEIU0E.DE с EUNA.DEIU0E.DE с 2B7S.DE
Часто сравнивают с PR1H.DE:
PR1H.DE с IUSU.DEPR1H.DE с LSMC.DEPR1H.DE с LYMS.DEPR1H.DE с AUM5.DEPR1H.DE с 6AQQ.DEPR1H.DE с LYBK.DEPR1H.DE с PJSR.DE

Доходность на риск

IU0E.DE vs. PR1H.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IU0E.DE
Ранг доходности на риск IU0E.DE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IU0E.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IU0E.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IU0E.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IU0E.DE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IU0E.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
PR1H.DE
Ранг доходности на риск PR1H.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PR1H.DE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR1H.DE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR1H.DE: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR1H.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR1H.DE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IU0E.DE c PR1H.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (IU0E.DE) и Amundi US Treasury Bond 0-1Y UCITS ETF EUR Hedged Acc (PR1H.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IU0E.DEPR1H.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
3.02

-2.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.40
4.71

-3.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.85

-0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

9.55

-7.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.75

56.98

-49.23

IU0E.DE vs. PR1H.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IU0E.DE на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа PR1H.DE равного 3.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IU0E.DE и PR1H.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IU0E.DE и PR1H.DE

Максимальная просадка IU0E.DE за все время составила -8.40%, что больше максимальной просадки PR1H.DE в -2.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IU0E.DE и PR1H.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IU0E.DEPR1H.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.40%

-2.85%

-5.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.74%

-0.19%

-0.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.75%

-0.30%

-0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.01%

-2.11%

-3.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

0.00%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.60%

-0.74%

-0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.24%

0.03%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности IU0E.DE и PR1H.DE

iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (IU0E.DE) имеет более высокую волатильность в 0.56% по сравнению с Amundi US Treasury Bond 0-1Y UCITS ETF EUR Hedged Acc (PR1H.DE) с волатильностью 0.17%. Это указывает на то, что IU0E.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PR1H.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IU0E.DEPR1H.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.56%

0.17%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.42%

0.41%

+1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01%

0.60%

+1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.23%

0.96%

+1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.09%

0.94%

+2.15%

Сравнение комиссий IU0E.DE и PR1H.DE

IU0E.DE берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии PR1H.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IU0E.DE и PR1H.DE

Ни IU0E.DE, ни PR1H.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IU0E.DE and PR1H.DE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PR1H.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PR1H.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.17% for IU0E.DE.

They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.17% for IU0E.DE and 0.07% for PR1H.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IU0E.DE и PR1H.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор