PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITWN.L с CPJ1.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITWN.L с CPJ1.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ITWN.L (iShares MSCI Taiwan UCITS ETF) and CPJ1.L (iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc) are both Asia Pacific Equities funds from iShares - ITWN.L tracks the MSCI Taiwan NR USD while CPJ1.L tracks the MSCI Pacific Ex Japan NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, ITWN.L returned 23.12%/yr vs 8.53%/yr for CPJ1.L. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ITWN.L charges 0.74%/yr vs 0.20%/yr for CPJ1.L.

Доходность

Сравнение доходности ITWN.L и CPJ1.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Taiwan UCITS ETF (ITWN.L) и iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc (CPJ1.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITWN.L показывает доходность 67.93%, что значительно выше, чем у CPJ1.L с доходностью 8.83%. За последние 10 лет акции ITWN.L превзошли акции CPJ1.L по среднегодовой доходности: 23.12% против 8.53% соответственно.

ITWN.L

1 день
-1.63%
1 месяц
14.84%
С начала года
67.93%
6 месяцев
73.48%
1 год
117.37%
3 года*
40.47%
5 лет*
22.94%
10 лет*
23.12%

CPJ1.L

1 день
-0.60%
1 месяц
0.44%
С начала года
8.83%
6 месяцев
9.62%
1 год
17.48%
3 года*
10.56%
5 лет*
6.01%
10 лет*
8.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITWN.L и CPJ1.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ITWN.L
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF		67.93%22.61%25.77%21.84%-21.08%29.84%29.40%30.88%-3.90%16.56%
CPJ1.L
iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc		8.83%12.05%6.89%0.15%4.86%5.71%3.46%14.30%-5.53%15.18%

Correlation

The correlation between ITWN.L and CPJ1.L is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2011 г.

0.55

The correlation between ITWN.L and CPJ1.L shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.60 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ITWN.L и CPJ1.L

Секторы
ITWN.L
CPJ1.L

Технологии

80.7%
1.1%

Финансовые услуги

10.9%
45.5%

Промышленность

2.4%
8.6%

Сырьевые материалы

2.0%
15.5%

Коммуникационные услуги

1.4%
2.9%

Потребительский циклический сектор

1.2%
6.1%

Потребительский защитный сектор

0.8%
2.9%

Здравоохранение

0.6%
3.2%

Энергетика

-

2.8%

Недвижимость

-

7.9%

Коммунальные услуги

-

3.6%

Технологии

ITWN.L
80.7%
CPJ1.L
1.1%

Финансовые услуги

ITWN.L
10.9%
CPJ1.L
45.5%

Промышленность

ITWN.L
2.4%
CPJ1.L
8.6%

Сырьевые материалы

ITWN.L
2.0%
CPJ1.L
15.5%

Коммуникационные услуги

ITWN.L
1.4%
CPJ1.L
2.9%

Потребительский циклический сектор

ITWN.L
1.2%
CPJ1.L
6.1%

Потребительский защитный сектор

ITWN.L
0.8%
CPJ1.L
2.9%

Здравоохранение

ITWN.L
0.6%
CPJ1.L
3.2%

Энергетика

ITWN.L

-

CPJ1.L
2.8%

Недвижимость

ITWN.L

-

CPJ1.L
7.9%

Коммунальные услуги

ITWN.L

-

CPJ1.L
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Taiwan UCITS ETF

iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc

Часто сравнивают с ITWN.L:
ITWN.L с QQQITWN.L с SPINXITWN.L с TSMITWN.L с VTIITWN.L с VWCE.DEITWN.L с FLXT.DEITWN.L с FLIN
Часто сравнивают с CPJ1.L:
CPJ1.L с AGES.LCPJ1.L с CUKX.LCPJ1.L с LGAG.LCPJ1.L с ETLK.DECPJ1.L с IUKD.LCPJ1.L с VUKE.LCPJ1.L с PADV.L

Доходность на риск

ITWN.L vs. CPJ1.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITWN.L
Ранг доходности на риск ITWN.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITWN.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITWN.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITWN.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITWN.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITWN.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
CPJ1.L
Ранг доходности на риск CPJ1.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPJ1.L: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPJ1.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPJ1.L: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPJ1.L: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPJ1.L: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITWN.L c CPJ1.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Taiwan UCITS ETF (ITWN.L) и iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc (CPJ1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITWN.LCPJ1.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.10
1.59

+3.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.92
2.37

+3.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.81

1.29

+0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

12.46

2.41

+10.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

34.79

7.27

+27.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITWN.L vs. CPJ1.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITWN.L на текущий момент составляет 5.10, что выше коэффициента Шарпа CPJ1.L равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITWN.L и CPJ1.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITWN.LCPJ1.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.10

1.59

+3.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

0.44

+0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.17

0.54

+0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.45

+0.19

Просадки

Сравнение просадок ITWN.L и CPJ1.L

Максимальная просадка ITWN.L за все время составила -48.27%, что больше максимальной просадки CPJ1.L в -32.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITWN.L и CPJ1.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITWN.LCPJ1.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.27%

-32.49%

-15.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.36%

-7.23%

-2.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.32%

-17.15%

-12.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.07%

-17.61%

-12.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.07%

-32.49%

+2.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-2.97%

+1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.18%

-6.90%

-2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

2.40%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности ITWN.L и CPJ1.L

iShares MSCI Taiwan UCITS ETF (ITWN.L) имеет более высокую волатильность в 9.68% по сравнению с iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc (CPJ1.L) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что ITWN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPJ1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITWN.LCPJ1.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.68%

3.70%

+5.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.60%

8.65%

+9.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.88%

10.99%

+11.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.77%

13.74%

+7.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.55%

15.93%

+4.62%

Сравнение комиссий ITWN.L и CPJ1.L

ITWN.L берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии CPJ1.L в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITWN.L и CPJ1.L

Дивидендная доходность ITWN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, тогда как CPJ1.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPJ1.L
iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ITWN.L
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF		0.89%1.50%1.37%2.14%3.54%1.33%1.83%2.28%2.72%2.74%2.86%3.23%

Часто задаваемые вопросы

ITWN.L and CPJ1.L have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CPJ1.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CPJ1.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.74% for ITWN.L.

ITWN.L tracks MSCI Taiwan NR USD, while CPJ1.L tracks MSCI Pacific Ex Japan NR USD. Their fees differ too: 0.74% for ITWN.L and 0.20% for CPJ1.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITWN.L и CPJ1.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор