PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITPS.L с VWRA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITPS.L с VWRA.L

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

ITPS.L (iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc)) and VWRA.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating) are both exchange-traded funds - ITPS.L is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD, while VWRA.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ITPS.L returned 1.85%/yr vs 12.06%/yr for VWRA.L. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. ITPS.L charges 0.12%/yr vs 0.22%/yr for VWRA.L.

Доходность

Сравнение доходности ITPS.L и VWRA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (ITPS.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ITPS.L торгуется в GBP, в то время как VWRA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWRA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ITPS.L показывает доходность 1.28%, что значительно ниже, чем у VWRA.L с доходностью 10.77%.

ITPS.L

1 день
-0.41%
1 месяц
0.12%
С начала года
1.28%
6 месяцев
0.86%
1 год
6.12%
3 года*
1.81%
5 лет*
1.85%
10 лет*
3.04%

VWRA.L

1 день
2.41%
1 месяц
-0.03%
С начала года
10.77%
6 месяцев
11.63%
1 год
28.00%
3 года*
17.39%
5 лет*
12.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITPS.L и VWRA.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ITPS.L
iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc)		1.28%-0.29%3.57%-2.08%-2.35%7.75%7.12%-3.73%
VWRA.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating		10.77%13.73%19.70%16.17%-8.37%19.58%12.78%0.74%

Correlation

The correlation between ITPS.L and VWRA.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2019 г.

0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc)

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с ITPS.L:
ITPS.L с IDTP.LITPS.L с TIPZITPS.L с TPSA.ASITPS.L с IITU.LITPS.L с ERNS.LITPS.L с STIPITPS.L с VUAG.L
Часто сравнивают с VWRA.L:
VWRA.L с VTVWRA.L с ACWD.LVWRA.L с ISAC.LVWRA.L с QQQVWRA.L с XDWT.LVWRA.L с IWVL.LVWRA.L с CNDX.L

Доходность на риск

ITPS.L vs. VWRA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITPS.L
Ранг доходности на риск ITPS.L: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITPS.L: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITPS.L: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITPS.L: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITPS.L: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITPS.L: 2424
Ранг коэф-та Мартина
VWRA.L
Ранг доходности на риск VWRA.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRA.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRA.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRA.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRA.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRA.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITPS.L c VWRA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (ITPS.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ITPS.LVWRA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
2.26

-1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.36
3.17

-1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.42

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

3.98

-2.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.85

14.93

-12.08

ITPS.L vs. VWRA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITPS.L на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа VWRA.L равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITPS.L и VWRA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ITPS.L и VWRA.L

Максимальная просадка ITPS.L за все время составила -99.43%, что больше максимальной просадки VWRA.L в -25.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITPS.L и VWRA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITPS.LVWRA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.43%

-25.64%

-73.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.26%

-6.93%

+1.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.71%

-18.10%

-2.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.63%

-18.10%

-7.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.78%

-1.53%

-97.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.88%

-3.44%

-90.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

1.85%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности ITPS.L и VWRA.L

Текущая волатильность для iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (ITPS.L) составляет 1.50%, в то время как у Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что ITPS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWRA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITPS.LVWRA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.50%

4.40%

-2.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.48%

9.70%

-5.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.32%

12.21%

-5.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.82%

14.09%

+6.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.87%

16.02%

+0.85%

Сравнение комиссий ITPS.L и VWRA.L

ITPS.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии VWRA.L в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITPS.L и VWRA.L

Ни ITPS.L, ни VWRA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ITPS.L and VWRA.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ITPS.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ITPS.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.22% for VWRA.L.

ITPS.L is categorized as Inflation-Protected Bonds, while VWRA.L is Global Equities. ITPS.L tracks Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD, while VWRA.L tracks FTSE All-World Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.12% for ITPS.L and 0.22% for VWRA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITPS.L и VWRA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор