Сравнение ITPS.L с VEUR.L
ITPS.L (iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc)) and VEUR.L (Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing) are both exchange-traded funds - ITPS.L is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD, while VEUR.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, ITPS.L returned 2.16%/yr vs 9.83%/yr for VEUR.L. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. ITPS.L charges 0.12%/yr vs 0.10%/yr for VEUR.L.
Доходность
Сравнение доходности ITPS.L и VEUR.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ITPS.L показывает доходность 0.84%, что значительно ниже, чем у VEUR.L с доходностью 8.02%. За последние 10 лет акции ITPS.L уступали акциям VEUR.L по среднегодовой доходности: 2.16% против 9.83% соответственно.
ITPS.L
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -0.94%
- 6 месяцев
- 0.28%
- С начала года
- 0.84%
- 1 год
- 3.02%
- 3 года*
- 2.68%
- 5 лет*
- 0.95%
- 10 лет*
- 2.16%
VEUR.L
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -1.13%
- 6 месяцев
- 4.61%
- С начала года
- 8.02%
- 1 год
- 18.73%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение доходности по годам ITPS.L и VEUR.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITPS.L iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) | 0.84% | -0.29% | 3.57% | -2.08% | -2.35% | 7.75% | 7.12% | 5.33% | 4.25% | -6.03% |
VEUR.L Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing | 8.02% | 26.03% | 4.43% | 13.50% | -4.33% | 16.97% | 2.78% | 19.66% | -9.52% | 15.34% |
Correlation
The correlation between ITPS.L and VEUR.L is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2013 г. | 0.05 |
The correlation between ITPS.L and VEUR.L shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.06 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITPS.L vs. VEUR.L — Ранг доходности на риск
ITPS.L
VEUR.L
Сравнение ITPS.L c VEUR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (ITPS.L) и Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing (VEUR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ITPS.L | VEUR.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.29 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 1.76 | -1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.42 | 6.23 | -4.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ITPS.L и VEUR.L
Максимальная просадка ITPS.L за все время составила -99.43%, что больше максимальной просадки VEUR.L в -28.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITPS.L и VEUR.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITPS.L | VEUR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.43% | -28.58% | -70.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.26% | -10.60% | +5.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.71% | -12.70% | -8.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.63% | -16.38% | -9.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.63% | -28.58% | +2.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.78% | -2.38% | -96.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.91% | -4.11% | -89.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 3.00% | -0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITPS.L и VEUR.L
Текущая волатильность для iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (ITPS.L) составляет 1.52%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing (VEUR.L) волатильность равна 3.28%. Это указывает на то, что ITPS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEUR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITPS.L | VEUR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.52% | 3.28% | -1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.49% | 10.54% | -6.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.15% | 12.21% | -6.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.80% | 13.78% | +7.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.48% | 14.85% | +1.63% |
Сравнение комиссий ITPS.L и VEUR.L
ITPS.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VEUR.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITPS.L и VEUR.L
ITPS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VEUR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITPS.L iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEUR.L Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing | 2.65% | 2.75% | 3.10% | 2.96% | 3.19% | 2.71% | 2.26% | 3.37% | 3.56% | 3.01% | 3.01% | 3.06% |
Часто задаваемые вопросы
ITPS.L and VEUR.L have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VEUR.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VEUR.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.12% for ITPS.L.
ITPS.L is categorized as Inflation-Protected Bonds, while VEUR.L is Europe Equities. ITPS.L tracks Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD, while VEUR.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.12% for ITPS.L and 0.10% for VEUR.L.
Подберите оптимальное распределение для ITPS.L и VEUR.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор