PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ITPS.L с VEUA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ITPS.L и VEUA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (ITPS.L) и Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VEUA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITPS.L показывает доходность 0.84%, что значительно ниже, чем у VEUA.L с доходностью 7.96%.


ITPS.L

1 день
0.50%
1 месяц
-0.94%
6 месяцев
0.28%
С начала года
0.84%
1 год
3.02%
3 года*
2.68%
5 лет*
0.95%
10 лет*
2.16%

VEUA.L

1 день
0.00%
1 месяц
-1.15%
6 месяцев
4.64%
С начала года
7.96%
1 год
18.76%
3 года*
14.63%
5 лет*
10.30%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITPS.L и VEUA.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ITPS.L
iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc)
0.84%-0.29%3.57%-2.08%-2.35%7.75%7.12%-3.73%
VEUA.L
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating
7.96%26.07%4.49%13.46%-4.21%16.83%3.08%-9.21%

Correlation

The correlation between ITPS.L and VEUA.L is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2019 г.

-0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc)

Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating

Доходность на риск

ITPS.L vs. VEUA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ITPS.L
Ранг доходности на риск ITPS.L: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITPS.L: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITPS.L: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITPS.L: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITPS.L: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITPS.L: 1818
Ранг коэф-та Мартина

VEUA.L
Ранг доходности на риск VEUA.L: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEUA.L: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEUA.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEUA.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEUA.L: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEUA.L: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITPS.L c VEUA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (ITPS.L) и Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VEUA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


ITPS.LVEUA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.29

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.57

1.77

-1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.42

6.26

-4.83

ITPS.L vs. VEUA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITPS.L на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа VEUA.L равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITPS.L и VEUA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ITPS.L и VEUA.L

Максимальная просадка ITPS.L за все время составила -99.43%, что больше максимальной просадки VEUA.L в -33.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITPS.L и VEUA.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ITPS.LVEUA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.43%

-33.39%

-66.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.26%

-10.58%

+5.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.71%

-12.63%

-8.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.63%

-16.36%

-9.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.78%

-2.41%

-96.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.91%

-6.03%

-87.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

2.99%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности ITPS.L и VEUA.L

Текущая волатильность для iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (ITPS.L) составляет 1.52%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VEUA.L) волатильность равна 3.37%. Это указывает на то, что ITPS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEUA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ITPS.LVEUA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.52%

3.37%

-1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.49%

10.71%

-6.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.15%

12.35%

-6.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.80%

15.84%

+4.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.48%

17.60%

-1.12%

Сравнение комиссий ITPS.L и VEUA.L

ITPS.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VEUA.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ITPS.L и VEUA.L

Ни ITPS.L, ни VEUA.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


ITPS.L and VEUA.L have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VEUA.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VEUA.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.12% for ITPS.L.

ITPS.L is categorized as Inflation-Protected Bonds, while VEUA.L is Europe Equities. ITPS.L tracks Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD, while VEUA.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.12% for ITPS.L and 0.10% for VEUA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITPS.L и VEUA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор