Сравнение ITPS.L с VEUA.L
ITPS.L (iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc)) and VEUA.L (Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating) are both exchange-traded funds - ITPS.L is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD, while VEUA.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, ITPS.L returned 0.95%/yr vs 10.30%/yr for VEUA.L. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. ITPS.L charges 0.12%/yr vs 0.10%/yr for VEUA.L.
Доходность
Сравнение доходности ITPS.L и VEUA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ITPS.L показывает доходность 0.84%, что значительно ниже, чем у VEUA.L с доходностью 7.96%.
ITPS.L
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -0.94%
- 6 месяцев
- 0.28%
- С начала года
- 0.84%
- 1 год
- 3.02%
- 3 года*
- 2.68%
- 5 лет*
- 0.95%
- 10 лет*
- 2.16%
VEUA.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.15%
- 6 месяцев
- 4.64%
- С начала года
- 7.96%
- 1 год
- 18.76%
- 3 года*
- 14.63%
- 5 лет*
- 10.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ITPS.L и VEUA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITPS.L iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) | 0.84% | -0.29% | 3.57% | -2.08% | -2.35% | 7.75% | 7.12% | -3.73% |
VEUA.L Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating | 7.96% | 26.07% | 4.49% | 13.46% | -4.21% | 16.83% | 3.08% | -9.21% |
Correlation
The correlation between ITPS.L and VEUA.L is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2019 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITPS.L vs. VEUA.L — Ранг доходности на риск
ITPS.L
VEUA.L
Сравнение ITPS.L c VEUA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (ITPS.L) и Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VEUA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ITPS.L | VEUA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.29 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 1.77 | -1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.42 | 6.26 | -4.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ITPS.L и VEUA.L
Максимальная просадка ITPS.L за все время составила -99.43%, что больше максимальной просадки VEUA.L в -33.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITPS.L и VEUA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITPS.L | VEUA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.43% | -33.39% | -66.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.26% | -10.58% | +5.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.71% | -12.63% | -8.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.63% | -16.36% | -9.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.78% | -2.41% | -96.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.91% | -6.03% | -87.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 2.99% | -0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITPS.L и VEUA.L
Текущая волатильность для iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (ITPS.L) составляет 1.52%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VEUA.L) волатильность равна 3.37%. Это указывает на то, что ITPS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEUA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITPS.L | VEUA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.52% | 3.37% | -1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.49% | 10.71% | -6.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.15% | 12.35% | -6.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.80% | 15.84% | +4.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.48% | 17.60% | -1.12% |
Сравнение комиссий ITPS.L и VEUA.L
ITPS.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VEUA.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITPS.L и VEUA.L
Ни ITPS.L, ни VEUA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ITPS.L and VEUA.L have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VEUA.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VEUA.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.12% for ITPS.L.
ITPS.L is categorized as Inflation-Protected Bonds, while VEUA.L is Europe Equities. ITPS.L tracks Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD, while VEUA.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.12% for ITPS.L and 0.10% for VEUA.L.
Подберите оптимальное распределение для ITPS.L и VEUA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор