PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITPS.L с IWMO.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITPS.L с IWMO.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ITPS.L (iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc)) and IWMO.L (iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - ITPS.L is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD, while IWMO.L is a Momentum fund tracking the MSCI World Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ITPS.L returned 3.38%/yr vs 16.44%/yr for IWMO.L. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. ITPS.L charges 0.12%/yr vs 0.25%/yr for IWMO.L.

Доходность

Сравнение доходности ITPS.L и IWMO.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (ITPS.L) и iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWMO.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ITPS.L торгуется в GBP, в то время как IWMO.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWMO.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ITPS.L показывает доходность 1.40%, что значительно ниже, чем у IWMO.L с доходностью 22.38%. За последние 10 лет акции ITPS.L уступали акциям IWMO.L по среднегодовой доходности: 3.38% против 16.44% соответственно.

ITPS.L

1 день
0.07%
1 месяц
1.12%
С начала года
1.40%
6 месяцев
0.50%
1 год
5.89%
3 года*
1.16%
5 лет*
2.04%
10 лет*
3.38%

IWMO.L

1 день
-0.78%
1 месяц
8.91%
С начала года
22.38%
6 месяцев
22.53%
1 год
35.16%
3 года*
26.32%
5 лет*
14.85%
10 лет*
16.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITPS.L и IWMO.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ITPS.L
iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc)		1.40%-0.29%3.57%-2.08%-2.35%7.75%7.12%5.33%4.25%-6.03%
IWMO.L
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc)		22.35%12.41%32.77%6.36%-8.22%15.21%24.80%22.30%1.85%20.67%

Correlation

The correlation between ITPS.L and IWMO.L is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2014 г.

0.14

The correlation between ITPS.L and IWMO.L shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc)

iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с ITPS.L:
ITPS.L с IDTP.LITPS.L с TIPZITPS.L с TPSA.ASITPS.L с IITU.LITPS.L с STIPITPS.L с ERNS.LITPS.L с VUAG.L
Часто сравнивают с IWMO.L:
IWMO.L с SPYIWMO.L с QMOMIWMO.L с VWRA.LIWMO.L с JPGL.LIWMO.L с IPRV.LIWMO.L с IWVL.LIWMO.L с AVUV

Доходность на риск

ITPS.L vs. IWMO.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITPS.L
Ранг доходности на риск ITPS.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITPS.L: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITPS.L: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITPS.L: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITPS.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITPS.L: 2222
Ранг коэф-та Мартина
IWMO.L
Ранг доходности на риск IWMO.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMO.L: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMO.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMO.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMO.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMO.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITPS.L c IWMO.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (ITPS.L) и iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWMO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITPS.LIWMO.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.91
2.02

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.33
2.96

-1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.37

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.09

3.78

-2.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.78

14.86

-12.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITPS.L vs. IWMO.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITPS.L на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа IWMO.L равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITPS.L и IWMO.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITPS.LIWMO.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

2.02

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.85

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.92

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.89

-0.62

Просадки

Сравнение просадок ITPS.L и IWMO.L

Максимальная просадка ITPS.L за все время составила -37.27%, что больше максимальной просадки IWMO.L в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITPS.L и IWMO.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITPS.LIWMO.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.27%

-23.32%

-13.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.26%

-9.26%

+4.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.85%

-20.19%

+12.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.72%

-20.31%

+4.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.72%

-23.32%

+7.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.94%

-0.78%

-7.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.69%

-4.92%

-5.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

2.36%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности ITPS.L и IWMO.L

Текущая волатильность для iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (ITPS.L) составляет 1.70%, в то время как у iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWMO.L) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что ITPS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWMO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITPS.LIWMO.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.70%

6.28%

-4.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.63%

14.91%

-10.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.30%

17.32%

-11.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.76%

17.41%

-8.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.34%

17.92%

-7.58%

Сравнение комиссий ITPS.L и IWMO.L

ITPS.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IWMO.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITPS.L и IWMO.L

Ни ITPS.L, ни IWMO.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ITPS.L and IWMO.L have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ITPS.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ITPS.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for IWMO.L.

ITPS.L is categorized as Inflation-Protected Bonds, while IWMO.L is Momentum. ITPS.L tracks Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD, while IWMO.L tracks MSCI World Momentum Index. Their fees differ too: 0.12% for ITPS.L and 0.25% for IWMO.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITPS.L и IWMO.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор