Сравнение ITPS.L с ITPG.L
ITPS.L (iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc)) and ITPG.L (iShares $ TIPS UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) are both Inflation-Protected Bonds funds from iShares - ITPS.L tracks the Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD while ITPG.L tracks the BBG US Government Inflation-Linked Bond Index (USD). Both are passively managed. Over the past 5 years, ITPS.L returned 0.95%/yr vs -0.13%/yr for ITPG.L. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.12% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ITPS.L и ITPG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ITPS.L показывает доходность 0.84%, что значительно ниже, чем у ITPG.L с доходностью 0.96%.
ITPS.L
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -0.94%
- 6 месяцев
- 0.28%
- С начала года
- 0.84%
- 1 год
- 3.02%
- 3 года*
- 2.68%
- 5 лет*
- 0.95%
- 10 лет*
- 2.16%
ITPG.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.42%
- 6 месяцев
- 0.75%
- С начала года
- 0.96%
- 1 год
- 2.96%
- 3 года*
- 3.32%
- 5 лет*
- -0.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ITPS.L и ITPG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITPS.L iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) | 0.84% | -0.29% | 3.57% | -2.08% | -2.35% | 7.75% | 7.12% | 5.33% | 7.88% |
ITPG.L iShares $ TIPS UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 0.96% | 6.20% | 1.89% | 2.58% | -13.77% | 6.17% | 10.05% | 6.89% | -1.16% |
Correlation
The correlation between ITPS.L and ITPG.L is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2018 г. | 0.34 |
Over the past year, the correlation between ITPS.L and ITPG.L has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITPS.L vs. ITPG.L — Ранг доходности на риск
ITPS.L
ITPG.L
Сравнение ITPS.L c ITPG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (ITPS.L) и iShares $ TIPS UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (ITPG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ITPS.L | ITPG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.13 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 1.60 | -1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.42 | 3.86 | -2.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ITPS.L и ITPG.L
Максимальная просадка ITPS.L за все время составила -99.43%, что больше максимальной просадки ITPG.L в -16.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITPS.L и ITPG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITPS.L | ITPG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.43% | -16.78% | -82.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.26% | -1.85% | -3.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.71% | -4.74% | -15.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.63% | -16.78% | -8.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.78% | -3.83% | -94.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.91% | -5.43% | -88.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 0.77% | +1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITPS.L и ITPG.L
iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (ITPS.L) имеет более высокую волатильность в 1.52% по сравнению с iShares $ TIPS UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (ITPG.L) с волатильностью 0.98%. Это указывает на то, что ITPS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITPG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITPS.L | ITPG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.52% | 0.98% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.49% | 2.83% | +1.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.15% | 4.39% | +1.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.80% | 6.38% | +14.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.48% | 6.35% | +10.13% |
Сравнение комиссий ITPS.L и ITPG.L
И ITPS.L, и ITPG.L имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITPS.L и ITPG.L
ITPS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ITPG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITPG.L iShares $ TIPS UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 4.66% | 4.56% | 4.62% | 1.50% | 1.24% | 1.09% | 2.03% | 2.79% | 1.92% |
ITPS.L iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ITPS.L and ITPG.L have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.12% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ITPS.L and ITPG.L have the same expense ratio: 0.12% per year.
ITPS.L tracks Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD, while ITPG.L tracks BBG US Government Inflation-Linked Bond Index (USD).
Подберите оптимальное распределение для ITPS.L и ITPG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор