Сравнение ITPS.L с IGLN.L
ITPS.L (iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc)) and IGLN.L (iShares Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - ITPS.L is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD, while IGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, ITPS.L returned 3.38%/yr vs 14.26%/yr for IGLN.L. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. ITPS.L charges 0.12%/yr vs 0.25%/yr for IGLN.L.
Доходность
Сравнение доходности ITPS.L и IGLN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ITPS.L торгуется в GBP, в то время как IGLN.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGLN.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ITPS.L показывает доходность 1.40%, что значительно ниже, чем у IGLN.L с доходностью 4.09%. За последние 10 лет акции ITPS.L уступали акциям IGLN.L по среднегодовой доходности: 3.38% против 14.26% соответственно.
ITPS.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.12%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 5.89%
- 3 года*
- 1.16%
- 5 лет*
- 2.04%
- 10 лет*
- 3.38%
IGLN.L
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- 4.09%
- 6 месяцев
- 5.27%
- 1 год
- 34.54%
- 3 года*
- 28.23%
- 5 лет*
- 19.89%
- 10 лет*
- 14.26%
Сравнение доходности по годам ITPS.L и IGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITPS.L iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) | 1.40% | -0.29% | 3.57% | -2.08% | -2.35% | 7.75% | 7.12% | 5.33% | 4.25% | -6.03% |
IGLN.L iShares Physical Gold ETC | 4.09% | 53.17% | 28.35% | 7.77% | 11.79% | -3.12% | 20.51% | 13.78% | 4.54% | 2.01% |
Correlation
The correlation between ITPS.L and IGLN.L is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2011 г. | 0.27 |
The correlation between ITPS.L and IGLN.L shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.30 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITPS.L vs. IGLN.L — Ранг доходности на риск
ITPS.L
IGLN.L
Сравнение ITPS.L c IGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (ITPS.L) и iShares Physical Gold ETC (IGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITPS.L | IGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.28 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 1.91 | -0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.78 | 5.09 | -2.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITPS.L | IGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.39 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 1.18 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.87 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.52 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок ITPS.L и IGLN.L
Максимальная просадка ITPS.L за все время составила -37.27%, что меньше максимальной просадки IGLN.L в -41.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITPS.L и IGLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITPS.L | IGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.27% | -41.86% | +4.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.26% | -17.53% | +12.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.85% | -17.53% | +9.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.72% | -17.53% | +1.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.72% | -22.37% | +6.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.94% | -15.78% | +7.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.69% | -14.94% | +4.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 6.59% | -4.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITPS.L и IGLN.L
Текущая волатильность для iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (ITPS.L) составляет 1.70%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (IGLN.L) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что ITPS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITPS.L | IGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.70% | 5.91% | -4.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.63% | 21.10% | -16.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.30% | 24.06% | -17.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.76% | 16.80% | -8.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.34% | 16.34% | -6.00% |
Сравнение комиссий ITPS.L и IGLN.L
ITPS.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IGLN.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITPS.L и IGLN.L
Ни ITPS.L, ни IGLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ITPS.L and IGLN.L have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ITPS.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ITPS.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for IGLN.L.
ITPS.L is categorized as Inflation-Protected Bonds, while IGLN.L is Gold. ITPS.L tracks Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD, while IGLN.L tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.12% for ITPS.L and 0.25% for IGLN.L.
Подберите оптимальное распределение для ITPS.L и IGLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор