Сравнение ITPS.L с 0TPE.L
ITPS.L (iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc)) and 0TPE.L (iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) are both Inflation-Protected Bonds funds from iShares - ITPS.L tracks the Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD while 0TPE.L tracks the Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ITPS.L returned 0.95%/yr vs -1.69%/yr for 0TPE.L. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.12% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ITPS.L и 0TPE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ITPS.L торгуется в GBP, в то время как 0TPE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 0TPE.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ITPS.L показывает доходность 0.84%, что значительно выше, чем у 0TPE.L с доходностью -2.30%.
ITPS.L
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -0.94%
- 6 месяцев
- 0.28%
- С начала года
- 0.84%
- 1 год
- 3.02%
- 3 года*
- 2.68%
- 5 лет*
- 0.95%
- 10 лет*
- 2.16%
0TPE.L
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -2.32%
- 6 месяцев
- -1.95%
- С начала года
- -2.30%
- 1 год
- -0.16%
- 3 года*
- 1.22%
- 5 лет*
- -1.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ITPS.L и 0TPE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITPS.L iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) | 0.84% | -0.29% | 3.57% | -2.08% | -2.35% | 7.75% | 7.12% | 5.33% | 8.85% |
0TPE.L iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | -2.30% | 10.06% | -4.55% | -0.65% | -9.46% | -2.84% | 16.58% | -0.01% | -1.63% |
Correlation
The correlation between ITPS.L and 0TPE.L is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2018 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITPS.L vs. 0TPE.L — Ранг доходности на риск
ITPS.L
0TPE.L
Сравнение ITPS.L c 0TPE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (ITPS.L) и iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (0TPE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ITPS.L | 0TPE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.00 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | -0.03 | +0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.42 | -0.09 | +1.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ITPS.L и 0TPE.L
Максимальная просадка ITPS.L за все время составила -99.43%, что больше максимальной просадки 0TPE.L в -17.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITPS.L и 0TPE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITPS.L | 0TPE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.43% | -17.83% | -81.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.26% | -4.91% | -0.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.71% | -5.73% | -14.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.63% | -17.68% | -7.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.78% | -10.83% | -87.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.91% | -8.50% | -85.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 1.90% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITPS.L и 0TPE.L
Текущая волатильность для iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (ITPS.L) составляет 1.52%, в то время как у iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (0TPE.L) волатильность равна 1.70%. Это указывает на то, что ITPS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 0TPE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITPS.L | 0TPE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.52% | 1.70% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.49% | 3.93% | +0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.15% | 5.33% | +0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.80% | 9.65% | +11.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.48% | 10.82% | +5.66% |
Сравнение комиссий ITPS.L и 0TPE.L
И ITPS.L, и 0TPE.L имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITPS.L и 0TPE.L
Ни ITPS.L, ни 0TPE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ITPS.L and 0TPE.L have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.12% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ITPS.L and 0TPE.L have the same expense ratio: 0.12% per year.
ITPS.L tracks Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD, while 0TPE.L tracks Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond Index.
Подберите оптимальное распределение для ITPS.L и 0TPE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор