PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITPA.L с TIP5.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ITPA.L с TIP5.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares $ TIPS UCITS ETF GBP (Acc) (ITPA.L) и iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (TIP5.L).

ITPA.L и TIP5.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITPA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BBG US Government Inflation-Linked Bond Index (USD). Фонд был запущен 8 дек. 2006 г.. TIP5.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5. Фонд был запущен 6 апр. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ITPA.L и TIP5.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares $ TIPS UCITS ETF GBP (Acc) (ITPA.L) и iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (TIP5.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ITPA.L и TIP5.L

2026 (YTD)20252024
ITPA.L
iShares $ TIPS UCITS ETF GBP (Acc)		0.26%6.54%1.72%
TIP5.L
iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)		2.42%-1.35%4.69%
Разные валюты инструментов

ITPA.L торгуется в GBP, в то время как TIP5.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TIP5.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ITPA.L показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у TIP5.L с доходностью 2.42%.

ITPA.L

1 день
0.15%
1 месяц
-0.91%
С начала года
0.26%
6 месяцев
0.36%
1 год
2.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TIP5.L

1 день
-0.39%
1 месяц
1.39%
С начала года
2.42%
6 месяцев
2.97%
1 год
1.21%
3 года*
2.20%
5 лет*
4.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares $ TIPS UCITS ETF GBP (Acc)

iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с ITPA.L:
ITPA.L с GILG.LITPA.L с TIPA.LITPA.L с TIPG.LITPA.L с SGIL.LITPA.L с GILI.LITPA.L с XGIU.LITPA.L с IGIL.L
Часто сравнивают с TIP5.L:
TIP5.L с SGOVTIP5.L с EIMI.LTIP5.L с TIPG.LTIP5.L с AGGG.LTIP5.L с GILG.LTIP5.L с HPRO.LTIP5.L с BRK-B

Сравнение комиссий ITPA.L и TIP5.L

ITPA.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии TIP5.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ITPA.L
iShares $ TIPS UCITS ETF GBP (Acc)
TIP5.L
iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

ITPA.L vs. TIP5.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITPA.L
Ранг доходности на риск ITPA.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITPA.L: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITPA.L: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITPA.L: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITPA.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITPA.L: 2626
Ранг коэф-та Мартина
TIP5.L
Ранг доходности на риск TIP5.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIP5.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIP5.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIP5.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIP5.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIP5.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITPA.L c TIP5.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ TIPS UCITS ETF GBP (Acc) (ITPA.L) и iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (TIP5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITPA.LTIP5.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

0.16

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.68

0.27

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.03

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.69

0.30

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.59

0.56

+2.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITPA.L vs. TIP5.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITPA.L на текущий момент составляет 0.49, что выше коэффициента Шарпа TIP5.L равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITPA.L и TIP5.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITPA.LTIP5.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

0.16

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.33

+0.51

Корреляция

Корреляция между ITPA.L и TIP5.L составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITPA.L и TIP5.L

ITPA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TIP5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%.

TTM202520242023202220212020201920182017
ITPA.L
iShares $ TIPS UCITS ETF GBP (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TIP5.L
iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)		5.89%5.93%6.97%5.15%0.34%0.37%3.01%3.27%2.99%1.03%

Просадки

Сравнение просадок ITPA.L и TIP5.L

Максимальная просадка ITPA.L за все время составила -4.08%, что меньше максимальной просадки TIP5.L в -16.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITPA.L и TIP5.L.

Загрузка...

Показатели просадок

ITPA.LTIP5.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.08%

-5.55%

+1.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.08%

-1.51%

-2.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-5.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-0.35%

-0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.04%

-0.75%

-0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

0.45%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности ITPA.L и TIP5.L

Текущая волатильность для iShares $ TIPS UCITS ETF GBP (Acc) (ITPA.L) составляет 1.35%, в то время как у iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (TIP5.L) волатильность равна 2.69%. Это указывает на то, что ITPA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIP5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ITPA.LTIP5.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

2.69%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.33%

4.96%

-2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.12%

7.48%

-2.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.03%

8.36%

-3.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.03%

8.81%

-3.78%