PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ITPA.L с TI5G.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ITPA.L и TI5G.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares $ TIPS UCITS ETF GBP (Acc) (ITPA.L) и iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TI5G.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ITPA.L и TI5G.L


2026 (YTD)20252024
ITPA.L
iShares $ TIPS UCITS ETF GBP (Acc)
0.26%6.54%1.72%
TI5G.L
iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
1.04%5.70%3.61%

Доходность по периодам

С начала года, ITPA.L показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у TI5G.L с доходностью 1.04%.


ITPA.L

1 день
0.15%
1 месяц
-0.91%
С начала года
0.26%
6 месяцев
0.36%
1 год
2.50%
3 года*
5 лет*
10 лет*

TI5G.L

1 день
-0.05%
1 месяц
0.14%
С начала года
1.04%
6 месяцев
1.23%
1 год
3.73%
3 года*
4.24%
5 лет*
3.02%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares $ TIPS UCITS ETF GBP (Acc)

iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist)

Сравнение комиссий ITPA.L и TI5G.L

И ITPA.L, и TI5G.L имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

ITPA.L vs. TI5G.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ITPA.L
Ранг доходности на риск ITPA.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITPA.L: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITPA.L: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITPA.L: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITPA.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITPA.L: 2626
Ранг коэф-та Мартина

TI5G.L
Ранг доходности на риск TI5G.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TI5G.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TI5G.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TI5G.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TI5G.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TI5G.L: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITPA.L c TI5G.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ TIPS UCITS ETF GBP (Acc) (ITPA.L) и iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TI5G.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ITPA.LTI5G.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

1.11

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.68

1.52

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.22

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.69

2.11

-1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.59

6.84

-4.25

ITPA.L vs. TI5G.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITPA.L на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа TI5G.L равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITPA.L и TI5G.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ITPA.LTI5G.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

1.11

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.86

-0.02

Корреляция

Корреляция между ITPA.L и TI5G.L составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ITPA.L и TI5G.L

ITPA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TI5G.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%.


TTM20252024202320222021202020192018
ITPA.L
iShares $ TIPS UCITS ETF GBP (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TI5G.L
iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
5.91%5.98%6.83%5.19%0.32%0.34%3.06%3.28%2.36%

Просадки

Сравнение просадок ITPA.L и TI5G.L

Максимальная просадка ITPA.L за все время составила -4.08%, что меньше максимальной просадки TI5G.L в -5.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITPA.L и TI5G.L.


Загрузка...

Показатели просадок


ITPA.LTI5G.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.08%

-5.63%

+1.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.08%

-1.55%

-2.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-0.41%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.04%

-1.04%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

0.48%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности ITPA.L и TI5G.L

iShares $ TIPS UCITS ETF GBP (Acc) (ITPA.L) имеет более высокую волатильность в 1.35% по сравнению с iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TI5G.L) с волатильностью 0.90%. Это указывает на то, что ITPA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TI5G.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ITPA.LTI5G.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

0.90%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.33%

1.68%

+0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.12%

3.35%

+1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.03%

3.07%

+1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.03%

3.25%

+1.78%