Сравнение ITPA.L с TI5G.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares $ TIPS UCITS ETF GBP (Acc) (ITPA.L) и iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TI5G.L).
ITPA.L и TI5G.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITPA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BBG US Government Inflation-Linked Bond Index (USD). Фонд был запущен 8 дек. 2006 г.. TI5G.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5. Фонд был запущен 5 мар. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ITPA.L и TI5G.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITPA.L и TI5G.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ITPA.L iShares $ TIPS UCITS ETF GBP (Acc) | 0.26% | 6.54% | 1.72% |
TI5G.L iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1.04% | 5.70% | 3.61% |
Доходность по периодам
С начала года, ITPA.L показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у TI5G.L с доходностью 1.04%.
ITPA.L
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 2.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TI5G.L
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 3.73%
- 3 года*
- 4.24%
- 5 лет*
- 3.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITPA.L и TI5G.L
И ITPA.L, и TI5G.L имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ITPA.L vs. TI5G.L — Ранг доходности на риск
ITPA.L
TI5G.L
Сравнение ITPA.L c TI5G.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ TIPS UCITS ETF GBP (Acc) (ITPA.L) и iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TI5G.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITPA.L | TI5G.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 1.11 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.68 | 1.52 | -0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.22 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 2.11 | -1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.59 | 6.84 | -4.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITPA.L | TI5G.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 1.11 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.98 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.86 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между ITPA.L и TI5G.L составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITPA.L и TI5G.L
ITPA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TI5G.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITPA.L iShares $ TIPS UCITS ETF GBP (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TI5G.L iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 5.91% | 5.98% | 6.83% | 5.19% | 0.32% | 0.34% | 3.06% | 3.28% | 2.36% |
Просадки
Сравнение просадок ITPA.L и TI5G.L
Максимальная просадка ITPA.L за все время составила -4.08%, что меньше максимальной просадки TI5G.L в -5.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITPA.L и TI5G.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITPA.L | TI5G.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.08% | -5.63% | +1.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.08% | -1.55% | -2.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.21% | -0.41% | -0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.04% | -1.04% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 0.48% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITPA.L и TI5G.L
iShares $ TIPS UCITS ETF GBP (Acc) (ITPA.L) имеет более высокую волатильность в 1.35% по сравнению с iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TI5G.L) с волатильностью 0.90%. Это указывает на то, что ITPA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TI5G.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITPA.L | TI5G.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.35% | 0.90% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.33% | 1.68% | +0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.12% | 3.35% | +1.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.03% | 3.07% | +1.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.03% | 3.25% | +1.78% |