Сравнение ITPA.L с 0TPE.L
ITPA.L (iShares $ TIPS UCITS ETF GBP (Acc)) and 0TPE.L (iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) are both Inflation-Protected Bonds funds from iShares - ITPA.L tracks the BBG US Government Inflation-Linked Bond Index (USD) while 0TPE.L tracks the Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond Index. Both are passively managed. Over the past year, ITPA.L returned 2.86% vs -0.16% for 0TPE.L. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.12% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ITPA.L и 0TPE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ITPA.L торгуется в GBP, в то время как 0TPE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 0TPE.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ITPA.L показывает доходность 0.55%, что значительно выше, чем у 0TPE.L с доходностью -2.30%.
ITPA.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.71%
- 6 месяцев
- 0.61%
- С начала года
- 0.55%
- 1 год
- 2.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
0TPE.L
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -2.32%
- 6 месяцев
- -1.95%
- С начала года
- -2.30%
- 1 год
- -0.16%
- 3 года*
- 1.22%
- 5 лет*
- -1.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ITPA.L и 0TPE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ITPA.L iShares $ TIPS UCITS ETF GBP (Acc) | 0.55% | 6.54% | 1.72% |
0TPE.L iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | -2.30% | 10.06% | -2.67% |
Correlation
The correlation between ITPA.L and 0TPE.L is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2024 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITPA.L vs. 0TPE.L — Ранг доходности на риск
ITPA.L
0TPE.L
Сравнение ITPA.L c 0TPE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ TIPS UCITS ETF GBP (Acc) (ITPA.L) и iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (0TPE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ITPA.L | 0TPE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.00 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | -0.03 | +1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.16 | -0.09 | +4.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ITPA.L и 0TPE.L
Максимальная просадка ITPA.L за все время составила -4.08%, что меньше максимальной просадки 0TPE.L в -17.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITPA.L и 0TPE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITPA.L | 0TPE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.08% | -17.83% | +13.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.86% | -4.91% | +3.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.73% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.10% | -10.83% | +9.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.99% | -8.50% | +7.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 1.90% | -1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITPA.L и 0TPE.L
Текущая волатильность для iShares $ TIPS UCITS ETF GBP (Acc) (ITPA.L) составляет 0.77%, в то время как у iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (0TPE.L) волатильность равна 1.70%. Это указывает на то, что ITPA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 0TPE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITPA.L | 0TPE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.77% | 1.70% | -0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.54% | 3.93% | -1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.55% | 5.33% | -1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.86% | 9.65% | -4.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.86% | 10.82% | -5.96% |
Сравнение комиссий ITPA.L и 0TPE.L
И ITPA.L, и 0TPE.L имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITPA.L и 0TPE.L
Ни ITPA.L, ни 0TPE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ITPA.L and 0TPE.L have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.12% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ITPA.L and 0TPE.L have the same expense ratio: 0.12% per year.
ITPA.L tracks BBG US Government Inflation-Linked Bond Index (USD), while 0TPE.L tracks Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond Index.
Подберите оптимальное распределение для ITPA.L и 0TPE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор