Сравнение ITKY.L с HEMC.L
ITKY.L (iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (Dist)) and HEMC.L (HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc)) are both Emerging Markets Equities funds - ITKY.L tracks the MSCI Turkey - Net Returns while HEMC.L tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, ITKY.L returned 10.98%/yr vs 17.52%/yr for HEMC.L. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. ITKY.L charges 0.74%/yr vs 0.15%/yr for HEMC.L.
Доходность
Сравнение доходности ITKY.L и HEMC.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ITKY.L торгуется в GBp, в то время как HEMC.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HEMC.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ITKY.L показывает доходность 18.65%, что значительно выше, чем у HEMC.L с доходностью 16.65%.
ITKY.L
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -5.57%
- 6 месяцев
- 2.99%
- С начала года
- 18.65%
- 1 год
- 21.24%
- 3 года*
- 10.98%
- 5 лет*
- 17.06%
- 10 лет*
- 2.11%
- Всё время*
- 2.80%
HEMC.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -10.90%
- 6 месяцев
- 9.89%
- С начала года
- 16.65%
- 1 год
- 31.96%
- 3 года*
- 17.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.26%
Сравнение доходности по годам ITKY.L и HEMC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ITKY.L iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (Dist) | 18.65% | -10.34% | 19.76% | -11.97% | 84.33% |
HEMC.L HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) | 16.65% | 24.74% | 8.89% | 3.02% | -21.60% |
Correlation
The correlation between ITKY.L and HEMC.L is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2022 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITKY.L vs. HEMC.L — Ранг доходности на риск
ITKY.L
HEMC.L
Сравнение ITKY.L c HEMC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (Dist) (ITKY.L) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (HEMC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ITKY.L | HEMC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.31 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 1.18 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.51 | 2.09 | +1.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ITKY.L и HEMC.L
Максимальная просадка ITKY.L за все время составила -75.60%, что больше максимальной просадки HEMC.L в -27.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITKY.L и HEMC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITKY.L | HEMC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.60% | -27.17% | -48.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.15% | -27.17% | +13.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.43% | -27.17% | -9.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.43% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.56% | -12.07% | -18.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.38% | -15.55% | -25.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.04% | 15.31% | -9.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITKY.L и HEMC.L
Текущая волатильность для iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (Dist) (ITKY.L) составляет 6.41%, в то время как у HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (HEMC.L) волатильность равна 8.77%. Это указывает на то, что ITKY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEMC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITKY.L | HEMC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.41% | 8.77% | -2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.19% | 17.69% | +3.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.01% | 45.34% | -18.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.79% | 30.12% | +5.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.81% | 30.12% | +4.69% |
Сравнение комиссий ITKY.L и HEMC.L
ITKY.L берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии HEMC.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITKY.L и HEMC.L
Дивидендная доходность ITKY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, тогда как HEMC.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEMC.L HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ITKY.L iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (Dist) | 1.83% | 1.78% | 2.44% | 3.21% | 1.94% | 3.67% | 0.64% | 2.52% | 4.59% | 1.97% | 1.83% | 2.49% |
Часто задаваемые вопросы
ITKY.L and HEMC.L have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HEMC.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HEMC.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.74% for ITKY.L.
ITKY.L tracks MSCI Turkey - Net Returns, while HEMC.L tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: iShares and HSBC. Their fees differ too: 0.74% for ITKY.L and 0.15% for HEMC.L.
Подберите оптимальное распределение для ITKY.L и HEMC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор