Сравнение ITEP.L с QWTM.L
ITEP.L (HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF - Accumulating) and QWTM.L (WisdomTree Quantum Computing UCITS ETF - USD Acc) are both Technology Equities funds - ITEP.L tracks the MSCI World/Information Tech NR USD while QWTM.L tracks the WisdomTree Classiq Quantum Computing UCITS Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. ITEP.L charges 0.59%/yr vs 0.50%/yr for QWTM.L.
Доходность
Сравнение доходности ITEP.L и QWTM.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ITEP.L показывает доходность 24.59%, что значительно ниже, чем у QWTM.L с доходностью 51.52%.
ITEP.L
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 15.22%
- С начала года
- 24.59%
- 6 месяцев
- 19.79%
- 1 год
- 45.78%
- 3 года*
- 21.96%
- 5 лет*
- 7.67%
- 10 лет*
- —
QWTM.L
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- 20.99%
- С начала года
- 51.52%
- 6 месяцев
- 41.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ITEP.L и QWTM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ITEP.L HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF - Accumulating | 24.59% | 2.74% |
QWTM.L WisdomTree Quantum Computing UCITS ETF - USD Acc | 51.52% | 19.86% |
Correlation
The correlation between ITEP.L and QWTM.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITEP.L vs. QWTM.L — Ранг доходности на риск
ITEP.L
QWTM.L
Сравнение ITEP.L c QWTM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF - Accumulating (ITEP.L) и WisdomTree Quantum Computing UCITS ETF - USD Acc (QWTM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITEP.L | QWTM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITEP.L | QWTM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 3.11 | -2.47 |
Просадки
Сравнение просадок ITEP.L и QWTM.L
Максимальная просадка ITEP.L за все время составила -47.84%, что больше максимальной просадки QWTM.L в -23.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITEP.L и QWTM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITEP.L | QWTM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.84% | -23.74% | -24.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.64% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.42% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.51% | -4.22% | +2.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.55% | -10.21% | -8.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.32% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ITEP.L и QWTM.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITEP.L | QWTM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.80% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.33% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.61% | 39.18% | -16.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.09% | 39.18% | -14.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.68% | 39.18% | -12.50% |
Сравнение комиссий ITEP.L и QWTM.L
ITEP.L берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии QWTM.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITEP.L и QWTM.L
Ни ITEP.L, ни QWTM.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ITEP.L and QWTM.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QWTM.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QWTM.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.59% for ITEP.L.
ITEP.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while QWTM.L tracks WisdomTree Classiq Quantum Computing UCITS Index. They also come from different issuers: HANetf and WisdomTree. Their fees differ too: 0.59% for ITEP.L and 0.50% for QWTM.L.
Подберите оптимальное распределение для ITEP.L и QWTM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор