Сравнение ITEP.L с GXLK.L
ITEP.L (HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF - Accumulating) and GXLK.L (SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF) are both Technology Equities funds tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, from HANetf and State Street respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, ITEP.L returned 21.96%/yr vs 26.51%/yr for GXLK.L. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ITEP.L charges 0.59%/yr vs 0.15%/yr for GXLK.L.
Доходность
Сравнение доходности ITEP.L и GXLK.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ITEP.L торгуется в GBp, в то время как GXLK.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GXLK.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ITEP.L показывает доходность 24.59%, а GXLK.L немного ниже – 23.38%.
ITEP.L
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 15.22%
- С начала года
- 24.59%
- 6 месяцев
- 19.79%
- 1 год
- 45.78%
- 3 года*
- 21.96%
- 5 лет*
- 7.67%
- 10 лет*
- —
GXLK.L
- 1 день
- -2.05%
- 1 месяц
- 14.24%
- С начала года
- 23.38%
- 6 месяцев
- 22.20%
- 1 год
- 53.75%
- 3 года*
- 26.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ITEP.L и GXLK.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ITEP.L HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF - Accumulating | 24.59% | 10.45% | 14.23% | 43.21% | -30.45% |
GXLK.L SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF | 23.38% | 15.88% | 24.73% | 48.31% | -16.12% |
Correlation
The correlation between ITEP.L and GXLK.L is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г. | 0.69 |
The correlation between ITEP.L and GXLK.L has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITEP.L vs. GXLK.L — Ранг доходности на риск
ITEP.L
GXLK.L
Сравнение ITEP.L c GXLK.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF - Accumulating (ITEP.L) и SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF (GXLK.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITEP.L | GXLK.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.46 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 3.21 | -1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 8.20 | -3.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITEP.L | GXLK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.02 | 2.77 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.79 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок ITEP.L и GXLK.L
Максимальная просадка ITEP.L за все время составила -47.84%, что больше максимальной просадки GXLK.L в -28.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITEP.L и GXLK.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITEP.L | GXLK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.84% | -28.24% | -19.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.64% | -16.67% | -4.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.42% | -28.24% | -1.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.51% | -2.76% | +1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.55% | -7.64% | -10.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.32% | 6.54% | +2.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITEP.L и GXLK.L
HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF - Accumulating (ITEP.L) и SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF (GXLK.L) имеют волатильность 6.80% и 6.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITEP.L | GXLK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.80% | 6.90% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.33% | 14.09% | +2.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.61% | 19.32% | +3.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.09% | 26.83% | -1.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.68% | 26.83% | -0.15% |
Сравнение комиссий ITEP.L и GXLK.L
ITEP.L берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии GXLK.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITEP.L и GXLK.L
Ни ITEP.L, ни GXLK.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ITEP.L and GXLK.L have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXLK.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLK.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.59% for ITEP.L.
Both ETFs track MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: HANetf and State Street. Their fees differ too: 0.59% for ITEP.L and 0.15% for GXLK.L.
Подберите оптимальное распределение для ITEP.L и GXLK.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор