PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITEK.L с WELP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITEK.L с WELP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ITEK.L (HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF) and WELP.L (HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ITEK.L is a Technology Equities fund tracking the Solactive Innovative Technologies Index, while WELP.L is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI World/Health Care NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, ITEK.L returned 6.54%/yr vs -6.84%/yr for WELP.L. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.59% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ITEK.L и WELP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF (ITEK.L) и HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF (WELP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ITEK.L торгуется в USD, в то время как WELP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WELP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ITEK.L показывает доходность 24.28%, что значительно выше, чем у WELP.L с доходностью -4.12%.

ITEK.L

1 день
0.19%
1 месяц
11.47%
С начала года
24.28%
6 месяцев
20.34%
1 год
42.96%
3 года*
25.22%
5 лет*
6.54%
10 лет*
—

WELP.L

1 день
3.49%
1 месяц
0.98%
С начала года
-4.12%
6 месяцев
-6.81%
1 год
13.43%
3 года*
0.13%
5 лет*
-6.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITEK.L и WELP.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ITEK.L
HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF		24.28%18.69%12.39%51.33%-45.52%7.82%62.55%7.71%
WELP.L
HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF		-4.11%20.17%-10.31%2.74%-30.61%-5.45%26.56%-14.63%

Correlation

The correlation between ITEK.L and WELP.L is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2019 г.

0.69

Over the past year, the correlation between ITEK.L and WELP.L has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов ITEK.L и WELP.L

Секторы
ITEK.L
WELP.L

Технологии

43.4%

-

Коммуникационные услуги

16.7%

-

Промышленность

12.0%

-

Здравоохранение

9.2%
100.0%

Потребительский циклический сектор

9.0%

-

Финансовые услуги

8.5%

-

Сырьевые материалы

1.3%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

ITEK.L
43.4%
WELP.L

-

Коммуникационные услуги

ITEK.L
16.7%
WELP.L

-

Промышленность

ITEK.L
12.0%
WELP.L

-

Здравоохранение

ITEK.L
9.2%
WELP.L
100.0%

Потребительский циклический сектор

ITEK.L
9.0%
WELP.L

-

Финансовые услуги

ITEK.L
8.5%
WELP.L

-

Сырьевые материалы

ITEK.L
1.3%
WELP.L

-

Потребительский защитный сектор

ITEK.L

-

WELP.L

-

Энергетика

ITEK.L

-

WELP.L

-

Недвижимость

ITEK.L

-

WELP.L

-

Коммунальные услуги

ITEK.L

-

WELP.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF

HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF

Часто сравнивают с ITEK.L:
ITEK.L с ARKKITEK.L с VGTITEK.L с NUKL.DEITEK.L с VUAA.DEITEK.L с EMQQ.LITEK.L с CLMP.LITEK.L с ARMY
Часто сравнивают с WELP.L:
WELP.L с XSHC.LWELP.L с BIGT.LWELP.L с WBIO.LWELP.L с EMQQ.LWELP.L с IUHC.LWELP.L с KURE.LWELP.L с NATP.L

Доходность на риск

ITEK.L vs. WELP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITEK.L
Ранг доходности на риск ITEK.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITEK.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITEK.L: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITEK.L: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITEK.L: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITEK.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина
WELP.L
Ранг доходности на риск WELP.L: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELP.L: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELP.L: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELP.L: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELP.L: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELP.L: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITEK.L c WELP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF (ITEK.L) и HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF (WELP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITEK.LWELP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
0.29

+1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
0.83

+1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.16

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

0.41

+1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.05

0.68

+4.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITEK.L vs. WELP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITEK.L на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа WELP.L равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITEK.L и WELP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITEK.LWELP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

0.29

+1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

-0.17

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

-0.11

+0.67

Просадки

Сравнение просадок ITEK.L и WELP.L

Максимальная просадка ITEK.L за все время составила -54.15%, примерно равная максимальной просадке WELP.L в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITEK.L и WELP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITEK.LWELP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.15%

-52.20%

-1.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.74%

-32.77%

+11.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.11%

-37.78%

+9.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.31%

-52.20%

-1.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

-36.86%

+34.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.45%

-29.04%

+9.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.77%

19.79%

-11.02%

Волатильность

Сравнение волатильности ITEK.L и WELP.L

HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF (ITEK.L) имеет более высокую волатильность в 8.72% по сравнению с HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF (WELP.L) с волатильностью 6.41%. Это указывает на то, что ITEK.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WELP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITEK.LWELP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.72%

6.41%

+2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.45%

14.80%

+3.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.14%

45.85%

-21.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.18%

39.53%

-12.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.72%

36.25%

-9.53%

Сравнение комиссий ITEK.L и WELP.L

И ITEK.L, и WELP.L имеют комиссию равную 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITEK.L и WELP.L

Ни ITEK.L, ни WELP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ITEK.L and WELP.L have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.59% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ITEK.L and WELP.L have the same expense ratio: 0.59% per year.

ITEK.L is categorized as Technology Equities, while WELP.L is Health & Biotech Equities. ITEK.L tracks Solactive Innovative Technologies Index, while WELP.L tracks MSCI World/Health Care NR USD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITEK.L и WELP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор