Сравнение ITEK.L с METP.L
ITEK.L (HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF) and METP.L (HANetf ETC Group Global Metaverse UCITS ETF) are both Technology Equities funds from HANetf - ITEK.L tracks the Solactive Innovative Technologies Index while METP.L tracks the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past year, ITEK.L returned 44.45% vs -4.61% for METP.L. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ITEK.L charges 0.59%/yr vs 0.65%/yr for METP.L.
Доходность
Сравнение доходности ITEK.L и METP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ITEK.L торгуется в USD, в то время как METP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения METP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ITEK.L показывает доходность 24.28%, что значительно выше, чем у METP.L с доходностью -8.35%.
ITEK.L
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 13.86%
- С начала года
- 24.28%
- 6 месяцев
- 20.34%
- 1 год
- 44.45%
- 3 года*
- 25.22%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- —
METP.L
- 1 день
- -5.62%
- 1 месяц
- 3.71%
- С начала года
- -8.35%
- 6 месяцев
- -13.85%
- 1 год
- -4.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ITEK.L и METP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ITEK.L HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF | 24.28% | 30.66% |
METP.L HANetf ETC Group Global Metaverse UCITS ETF | -8.35% | 22.09% |
Correlation
The correlation between ITEK.L and METP.L is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | 0.78 |
The correlation between ITEK.L and METP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITEK.L vs. METP.L — Ранг доходности на риск
ITEK.L
METP.L
Сравнение ITEK.L c METP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF (ITEK.L) и HANetf ETC Group Global Metaverse UCITS ETF (METP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITEK.L | METP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.04 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | -0.08 | +2.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.05 | -0.14 | +5.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITEK.L | METP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | -0.08 | +1.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.21 | +0.35 |
Просадки
Сравнение просадок ITEK.L и METP.L
Максимальная просадка ITEK.L за все время составила -54.15%, примерно равная максимальной просадке METP.L в -53.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITEK.L и METP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITEK.L | METP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.15% | -53.54% | -0.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.74% | -53.54% | +31.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.11% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.88% | -42.48% | +40.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.45% | -22.96% | +3.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.77% | 31.56% | -22.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITEK.L и METP.L
Текущая волатильность для HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF (ITEK.L) составляет 8.72%, в то время как у HANetf ETC Group Global Metaverse UCITS ETF (METP.L) волатильность равна 10.47%. Это указывает на то, что ITEK.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с METP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITEK.L | METP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.72% | 10.47% | -1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.45% | 21.60% | -3.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.14% | 52.67% | -28.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.18% | 51.37% | -24.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.72% | 51.37% | -24.65% |
Сравнение комиссий ITEK.L и METP.L
ITEK.L берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии METP.L в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITEK.L и METP.L
Ни ITEK.L, ни METP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ITEK.L and METP.L have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ITEK.L is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ITEK.L is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for METP.L.
ITEK.L tracks Solactive Innovative Technologies Index, while METP.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. Their fees differ too: 0.59% for ITEK.L and 0.65% for METP.L.
Подберите оптимальное распределение для ITEK.L и METP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор