PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITEK.L с ITEP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITEK.L с ITEP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ITEK.L (HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF) and ITEP.L (HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF - Accumulating) are both Technology Equities funds from HANetf - ITEK.L tracks the Solactive Innovative Technologies Index while ITEP.L tracks the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, ITEK.L returned 6.54%/yr vs 6.54%/yr for ITEP.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.59% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ITEK.L и ITEP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF (ITEK.L) и HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF - Accumulating (ITEP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ITEK.L торгуется в USD, в то время как ITEP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ITEP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ITEK.L показывает доходность 24.28%, а ITEP.L немного выше – 24.29%.

ITEK.L

1 день
0.19%
1 месяц
13.86%
С начала года
24.28%
6 месяцев
20.34%
1 год
44.45%
3 года*
25.22%
5 лет*
6.54%
10 лет*
—

ITEP.L

1 день
0.39%
1 месяц
14.24%
С начала года
24.29%
6 месяцев
20.67%
1 год
44.39%
3 года*
25.11%
5 лет*
6.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITEK.L и ITEP.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ITEK.L
HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF		24.28%18.69%12.39%51.33%-45.52%7.82%62.55%30.68%-6.30%
ITEP.L
HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF - Accumulating		24.29%18.78%12.32%50.77%-45.59%8.12%62.07%34.19%-8.55%

Correlation

The correlation between ITEK.L and ITEP.L is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2018 г.

0.89

The correlation between ITEK.L and ITEP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ITEK.L и ITEP.L

Секторы
ITEK.L
ITEP.L

Технологии

43.4%
45.1%

Коммуникационные услуги

16.7%
14.8%

Промышленность

12.0%
14.9%

Здравоохранение

9.2%
7.8%

Потребительский циклический сектор

9.0%
7.8%

Финансовые услуги

8.5%
8.6%

Сырьевые материалы

1.3%
1.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

ITEK.L
43.4%
ITEP.L
45.1%

Коммуникационные услуги

ITEK.L
16.7%
ITEP.L
14.8%

Промышленность

ITEK.L
12.0%
ITEP.L
14.9%

Здравоохранение

ITEK.L
9.2%
ITEP.L
7.8%

Потребительский циклический сектор

ITEK.L
9.0%
ITEP.L
7.8%

Финансовые услуги

ITEK.L
8.5%
ITEP.L
8.6%

Сырьевые материалы

ITEK.L
1.3%
ITEP.L
1.0%

Потребительский защитный сектор

ITEK.L

-

ITEP.L

-

Энергетика

ITEK.L

-

ITEP.L

-

Недвижимость

ITEK.L

-

ITEP.L

-

Коммунальные услуги

ITEK.L

-

ITEP.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF

HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF - Accumulating

Часто сравнивают с ITEK.L:
ITEK.L с ARKKITEK.L с VGTITEK.L с NUKL.DEITEK.L с VUAA.DEITEK.L с EMQQ.LITEK.L с CLMP.LITEK.L с ARMY
Часто сравнивают с ITEP.L:
ITEP.L с NATO.LITEP.L с FEPG.LITEP.L с URNP.LITEP.L с NATP.LITEP.L с ESGP.LITEP.L с RMAU.LITEP.L с EMQQ.L

Доходность на риск

ITEK.L vs. ITEP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITEK.L
Ранг доходности на риск ITEK.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITEK.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITEK.L: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITEK.L: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITEK.L: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITEK.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина
ITEP.L
Ранг доходности на риск ITEP.L: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITEP.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITEP.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITEP.L: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITEP.L: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITEP.L: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITEK.L c ITEP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF (ITEK.L) и HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF - Accumulating (ITEP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITEK.LITEP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
1.88

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
2.53

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.31

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

2.02

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.05

5.06

0.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITEK.L vs. ITEP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITEK.L на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITEP.L равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITEK.L и ITEP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITEK.LITEP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

1.88

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.24

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.62

-0.06

Просадки

Сравнение просадок ITEK.L и ITEP.L

Максимальная просадка ITEK.L за все время составила -54.15%, примерно равная максимальной просадке ITEP.L в -54.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITEK.L и ITEP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITEK.LITEP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.15%

-54.13%

-0.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.74%

-21.82%

+0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.11%

-28.09%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.31%

-53.39%

+0.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

-1.75%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.45%

-21.55%

+2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.77%

8.76%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности ITEK.L и ITEP.L

HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF (ITEK.L) имеет более высокую волатильность в 8.72% по сравнению с HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF - Accumulating (ITEP.L) с волатильностью 7.28%. Это указывает на то, что ITEK.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITEP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITEK.LITEP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.72%

7.28%

+1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.45%

17.35%

+1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.14%

23.59%

+0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.18%

27.00%

+0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.72%

28.22%

-1.50%

Сравнение комиссий ITEK.L и ITEP.L

И ITEK.L, и ITEP.L имеют комиссию равную 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITEK.L и ITEP.L

Ни ITEK.L, ни ITEP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, ITEK.L and ITEP.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.59% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ITEK.L and ITEP.L have the same expense ratio: 0.59% per year.

ITEK.L tracks Solactive Innovative Technologies Index, while ITEP.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITEK.L и ITEP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор