Сравнение ITEH.L с GBPG.L
ITEH.L (iShares Italy Govt Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)) and GBPG.L (Goldman Sachs Access UK Gilts 1-10 Years UCITS ETF Class GBP (Dist)) are both European Government Bonds funds - ITEH.L tracks the Bloomberg Italy Treasury Bond Index while GBPG.L tracks the FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP. Both are passively managed. Over the past 3 years, ITEH.L returned 5.60%/yr vs 5.06%/yr for GBPG.L. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. ITEH.L charges 0.22%/yr vs 0.07%/yr for GBPG.L.
Доходность
Сравнение доходности ITEH.L и GBPG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ITEH.L торгуется в USD, в то время как GBPG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GBPG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ITEH.L показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у GBPG.L с доходностью 3.31%.
ITEH.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.25%
- 6 месяцев
- -0.47%
- С начала года
- 0.16%
- 1 год
- 2.44%
- 3 года*
- 5.60%
- 5 лет*
- 0.85%
- 10 лет*
- —
GBPG.L
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.71%
- 6 месяцев
- 0.33%
- С начала года
- 3.31%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 5.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ITEH.L и GBPG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ITEH.L iShares Italy Govt Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 0.16% | 5.18% | 6.60% | 11.65% | -15.12% | -2.11% |
GBPG.L Goldman Sachs Access UK Gilts 1-10 Years UCITS ETF Class GBP (Dist) | 3.31% | 9.95% | -1.50% | 9.78% | -18.86% | -2.95% |
Correlation
The correlation between ITEH.L and GBPG.L is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2021 г. | 0.47 |
The correlation between ITEH.L and GBPG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITEH.L vs. GBPG.L — Ранг доходности на риск
ITEH.L
GBPG.L
Сравнение ITEH.L c GBPG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Italy Govt Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (ITEH.L) и Goldman Sachs Access UK Gilts 1-10 Years UCITS ETF Class GBP (Dist) (GBPG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ITEH.L | GBPG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.06 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 0.50 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.89 | 1.20 | +0.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ITEH.L и GBPG.L
Максимальная просадка ITEH.L за все время составила -19.30%, что меньше максимальной просадки GBPG.L в -34.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITEH.L и GBPG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITEH.L | GBPG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.30% | -34.02% | +14.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.89% | -5.89% | +2.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.89% | -11.44% | +7.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.87% | -3.61% | +1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.87% | -12.35% | +7.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.29% | 2.44% | -1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITEH.L и GBPG.L
Текущая волатильность для iShares Italy Govt Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (ITEH.L) составляет 1.17%, в то время как у Goldman Sachs Access UK Gilts 1-10 Years UCITS ETF Class GBP (Dist) (GBPG.L) волатильность равна 2.11%. Это указывает на то, что ITEH.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GBPG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITEH.L | GBPG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.17% | 2.11% | -0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.11% | 6.48% | -2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.79% | 9.38% | -4.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.92% | 10.68% | -3.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.23% | 10.68% | -3.45% |
Сравнение комиссий ITEH.L и GBPG.L
ITEH.L берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии GBPG.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITEH.L и GBPG.L
ITEH.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GBPG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GBPG.L Goldman Sachs Access UK Gilts 1-10 Years UCITS ETF Class GBP (Dist) | 4.08% | 4.13% | 4.10% | 3.35% | 0.63% |
ITEH.L iShares Italy Govt Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ITEH.L and GBPG.L have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GBPG.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GBPG.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.22% for ITEH.L.
ITEH.L tracks Bloomberg Italy Treasury Bond Index, while GBPG.L tracks FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP. They also come from different issuers: iShares and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.22% for ITEH.L and 0.07% for GBPG.L.
Подберите оптимальное распределение для ITEH.L и GBPG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор