- ISIN
- IE00BFMM9235
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 19 апр. 2018 г.
- Регион
- Europe (Italy)
- Категория
- European Government Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Bloomberg Italy Treasury Bond Index
- Страна регистрации
- Ireland
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ITEH.L
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (ITEH.L) прибавил 0.2% с начала года. Текущая цена акции ITEH.L — $6. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ITEH.L 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,043.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (ITEH.L) показал доход в 0.16% с начала года и 2.44% за последние 12 месяцев.
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.25%
- 6 месяцев
- -0.47%
- С начала года
- 0.16%
- 1 год
- 2.44%
- 3 года*
- 5.60%
- 5 лет*
- 0.85%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 7.46%
- С начала года
- 8.94%
- 1 год
- 18.43%
- 3 года*
- 17.86%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 13.17%
Доходность ITEH.L по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 апр. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.25%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 23.1 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2019 г. с доходностью +3.9%, в то время как худший месяц был май 2018 г. с доходностью -5.9%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении ITEH.L закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью +3.1%, в то время как худший день был 29 мая 2018 г. с доходностью -4.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.79% | 1.26% | -2.96% | 0.64% | 1.44% | 0.63% | -1.56% | 0.16% | |||||
| 2025 | 0.17% | 0.83% | -1.49% | 2.35% | 0.66% | 0.49% | -0.00% | 0.00% | 0.65% | 1.61% | 0.00% | -0.16% | 5.18% |
| 2024 | 0.00% | -0.36% | 1.25% | -0.88% | 0.18% | -0.18% | 3.03% | 0.35% | 2.24% | -0.84% | 2.72% | -0.99% | 6.60% |
| 2023 | 2.91% | -1.28% | 2.46% | -0.09% | 0.97% | 0.64% | 0.19% | -0.94% | -1.71% | 0.77% | 3.64% | 3.70% | 11.65% |
| 2022 | -0.63% | -2.29% | -1.38% | -4.32% | -1.92% | -0.74% | 1.88% | -3.94% | -2.91% | 1.12% | 3.15% | -3.98% | -15.12% |
| 2021 | -0.63% | -0.81% | 0.67% | -1.44% | 0.17% | 0.61% | 1.45% | -0.47% | -0.74% | -1.38% | 1.44% | -1.33% | -2.50% |
Метрики бенчмарка
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) has an annualized alpha of 3.37%, beta of 0.05, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 19, 2018.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (16.71%) than losses (15.73%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.05 may look defensive, but with R2 of 0.02 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.02 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.37%
- Бета
- 0.05
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 16.71%
- Участие в снижении
- 15.73%
Комиссия
Комиссия ITEH.L составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ITEH.L имеет ранг 20 по соотношению доходности и риска — в нижних 20% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Italy Govt Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (ITEH.L) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ITEH.L | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.27 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 2.03 | -1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.89 | 8.80 | -6.91 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) показал максимальную просадку в 19.30%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 639 торговых сессий.
Текущая просадка iShares Italy Govt Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) составляет 1.87%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-19.30%сент. 2022 г. | 1y 1mo | 2y 8mo | 3y 9moавг. 2021 г. - май 2025 г. | Медвежий рынок2022 |
-8.75%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 7d | 5mo 9dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-8.61%окт. 2018 г. | 5mo 4d | 4mo 20d | 9mo 24dмай 2018 г. - март 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-4.10%май 2021 г. | 3mo 4d | 2mo 20d | 5mo 24dфевр. 2021 г. - авг. 2021 г. | — |
-3.89%март 2026 г. | 25d | — | 4mo 18dмарт 2026 г. - сейчас | — |
Показатели просадок
| ITEH.L | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.30% | -56.78% | +37.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.89% | -9.10% | +5.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.89% | -18.90% | +15.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.30% | -25.43% | +6.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.87% | -2.00% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.87% | -10.70% | +5.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.29% | 2.10% | -0.81% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ITEH.L
Добавьте iShares Italy Govt Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ITEH.L