Сравнение ITEH.L с CSP1.L
ITEH.L (iShares Italy Govt Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)) and CSP1.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ITEH.L is a European Government Bonds fund tracking the Bloomberg Italy Treasury Bond Index, while CSP1.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ITEH.L returned 0.85%/yr vs 13.09%/yr for CSP1.L. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. ITEH.L charges 0.22%/yr vs 0.07%/yr for CSP1.L.
Доходность
Сравнение доходности ITEH.L и CSP1.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ITEH.L торгуется в USD, в то время как CSP1.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSP1.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ITEH.L показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у CSP1.L с доходностью 10.31%.
ITEH.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.25%
- 6 месяцев
- -0.47%
- С начала года
- 0.16%
- 1 год
- 2.44%
- 3 года*
- 5.60%
- 5 лет*
- 0.85%
- 10 лет*
- —
CSP1.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 9.35%
- С начала года
- 10.31%
- 1 год
- 21.36%
- 3 года*
- 19.97%
- 5 лет*
- 13.09%
- 10 лет*
- 14.93%
Сравнение доходности по годам ITEH.L и CSP1.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITEH.L iShares Italy Govt Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 0.16% | 5.18% | 6.60% | 11.65% | -15.12% | -2.50% | 8.95% | 13.79% | -1.81% |
CSP1.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 9.00% | 17.63% | 25.22% | 26.11% | -18.77% | 29.88% | 17.14% | 31.49% | -6.68% |
Correlation
The correlation between ITEH.L and CSP1.L is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2018 г. | 0.15 |
Over the past year, ITEH.L and CSP1.L have become more correlated (0.40) than their long-term average of 0.15, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITEH.L vs. CSP1.L — Ранг доходности на риск
ITEH.L
CSP1.L
Сравнение ITEH.L c CSP1.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Italy Govt Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (ITEH.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ITEH.L | CSP1.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.33 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 2.45 | -1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.89 | 10.01 | -8.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ITEH.L и CSP1.L
Максимальная просадка ITEH.L за все время составила -19.30%, что меньше максимальной просадки CSP1.L в -33.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITEH.L и CSP1.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITEH.L | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.30% | -33.51% | +14.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.89% | -8.68% | +4.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.89% | -19.33% | +15.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.30% | -25.16% | +5.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.87% | -0.52% | -1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.87% | -4.07% | -0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.29% | 2.13% | -0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITEH.L и CSP1.L
Текущая волатильность для iShares Italy Govt Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (ITEH.L) составляет 1.17%, в то время как у iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) волатильность равна 2.88%. Это указывает на то, что ITEH.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSP1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITEH.L | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.17% | 2.88% | -1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.11% | 8.63% | -4.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.79% | 11.59% | -6.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.92% | 20.98% | -14.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.23% | 18.84% | -11.61% |
Сравнение комиссий ITEH.L и CSP1.L
ITEH.L берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии CSP1.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITEH.L и CSP1.L
Ни ITEH.L, ни CSP1.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ITEH.L and CSP1.L have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSP1.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSP1.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.22% for ITEH.L.
ITEH.L is categorized as European Government Bonds, while CSP1.L is S&P 500. ITEH.L tracks Bloomberg Italy Treasury Bond Index, while CSP1.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.22% for ITEH.L and 0.07% for CSP1.L.
Подберите оптимальное распределение для ITEH.L и CSP1.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор