PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ITEH.L с EU13.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITEH.L с EU13.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ITEH.L (iShares Italy Govt Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)) and EU13.L (SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF) are both European Government Bonds funds - ITEH.L tracks the Bloomberg Italy Treasury Bond Index while EU13.L tracks the Bloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, ITEH.L returned 0.85%/yr vs -0.02%/yr for EU13.L. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. ITEH.L charges 0.22%/yr vs 0.15%/yr for EU13.L.

Доходность

Сравнение доходности ITEH.L и EU13.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Italy Govt Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (ITEH.L) и SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF (EU13.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ITEH.L торгуется в USD, в то время как EU13.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EU13.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ITEH.L показывает доходность 0.16%, что значительно выше, чем у EU13.L с доходностью -2.49%.

ITEH.L

1 день
0.00%
1 месяц
-1.25%
6 месяцев
-0.47%
С начала года
0.16%
1 год
2.44%
3 года*
5.60%
5 лет*
0.85%
10 лет*
—

EU13.L

1 день
-0.06%
1 месяц
-0.67%
6 месяцев
-1.31%
С начала года
-2.49%
1 год
-0.70%
3 года*
3.27%
5 лет*
-0.02%
10 лет*
0.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITEH.L и EU13.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ITEH.L
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)		0.16%5.18%6.60%11.65%-15.12%-2.50%8.95%13.79%-1.81%
EU13.L
SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF		-2.49%15.95%-3.37%6.55%-10.66%-7.58%8.67%-1.79%-7.70%

Correlation

The correlation between ITEH.L and EU13.L is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2018 г.

0.20

Over the past year, ITEH.L and EU13.L have become more correlated (0.40) than their long-term average of 0.20, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Italy Govt Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)

SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с ITEH.L:
ITEH.L с CNDX.LITEH.L с CSP1.LITEH.L с EIMI.LITEH.L с IBTU.LITEH.L с IGLN.LITEH.L с IITU.LITEH.L с ISAC.L
Часто сравнивают с EU13.L:
EU13.L с CE31.LEU13.L с GILS.LEU13.L с GIL5.LEU13.L с XGLE.LEU13.L с GLTY.LEU13.L с GLTS.LEU13.L с IGL5.L

Доходность на риск

ITEH.L vs. EU13.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITEH.L
Ранг доходности на риск ITEH.L: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITEH.L: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITEH.L: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITEH.L: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITEH.L: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITEH.L: 2222
Ранг коэф-та Мартина
EU13.L
Ранг доходности на риск EU13.L: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EU13.L: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EU13.L: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EU13.L: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EU13.L: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EU13.L: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITEH.L c EU13.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Italy Govt Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (ITEH.L) и SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF (EU13.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ITEH.LEU13.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.51
-0.11

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.76
-0.10

+0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

0.99

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.62

-0.13

+0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.89

-0.25

+2.14

ITEH.L vs. EU13.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITEH.L на текущий момент составляет 0.51, что выше коэффициента Шарпа EU13.L равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITEH.L и EU13.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ITEH.L и EU13.L

Максимальная просадка ITEH.L за все время составила -19.30%, что меньше максимальной просадки EU13.L в -27.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITEH.L и EU13.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITEH.LEU13.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.30%

-27.67%

+8.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.89%

-5.53%

+1.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.89%

-8.08%

+4.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.30%

-23.48%

+4.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.87%

-6.29%

+4.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.87%

-10.79%

+5.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.29%

2.77%

-1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности ITEH.L и EU13.L

Текущая волатильность для iShares Italy Govt Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (ITEH.L) составляет 1.17%, в то время как у SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF (EU13.L) волатильность равна 1.27%. Это указывает на то, что ITEH.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EU13.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITEH.LEU13.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.17%

1.27%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.11%

4.92%

-0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.79%

6.58%

-1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.92%

7.84%

-0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.23%

7.38%

-0.15%

Сравнение комиссий ITEH.L и EU13.L

ITEH.L берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии EU13.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITEH.L и EU13.L

ITEH.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EU13.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%.

ПозицияTTM2025
EU13.L
SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF		2.28%1.84%
ITEH.L
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ITEH.L and EU13.L have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EU13.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EU13.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.22% for ITEH.L.

ITEH.L tracks Bloomberg Italy Treasury Bond Index, while EU13.L tracks Bloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.22% for ITEH.L and 0.15% for EU13.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITEH.L и EU13.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор