Сравнение ITEC.L с SPX5.L
ITEC.L (SPDR® MSCI Europe Technology UCITS ETF) and SPX5.L (SPDR S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ITEC.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while SPX5.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ITEC.L returned 16.38%/yr vs 15.07%/yr for SPX5.L. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ITEC.L charges 0.18%/yr vs 0.09%/yr for SPX5.L.
Доходность
Сравнение доходности ITEC.L и SPX5.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ITEC.L торгуется в EUR, в то время как SPX5.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPX5.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ITEC.L показывает доходность 50.84%, что значительно выше, чем у SPX5.L с доходностью 11.52%. За последние 10 лет акции ITEC.L превзошли акции SPX5.L по среднегодовой доходности: 16.38% против 15.07% соответственно.
ITEC.L
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 17.44%
- С начала года
- 50.84%
- 6 месяцев
- 47.01%
- 1 год
- 59.50%
- 3 года*
- 24.64%
- 5 лет*
- 15.12%
- 10 лет*
- 16.38%
SPX5.L
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 5.33%
- С начала года
- 11.52%
- 6 месяцев
- 11.59%
- 1 год
- 25.77%
- 3 года*
- 18.85%
- 5 лет*
- 14.77%
- 10 лет*
- 15.07%
Сравнение доходности по годам ITEC.L и SPX5.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITEC.L SPDR® MSCI Europe Technology UCITS ETF | 50.84% | 9.68% | 8.54% | 34.99% | -28.19% | 35.95% | 14.06% | 36.63% | -7.09% | 19.92% |
SPX5.L SPDR S&P 500 UCITS ETF | 11.54% | 3.63% | 33.62% | 22.29% | -13.70% | 39.48% | 7.36% | 34.80% | -1.27% | 7.23% |
Correlation
The correlation between ITEC.L and SPX5.L is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2014 г. | 0.67 |
The correlation between ITEC.L and SPX5.L has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITEC.L vs. SPX5.L — Ранг доходности на риск
ITEC.L
SPX5.L
Сравнение ITEC.L c SPX5.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR® MSCI Europe Technology UCITS ETF (ITEC.L) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITEC.L | SPX5.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.43 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.54 | 3.60 | +0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.02 | 13.02 | -1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITEC.L | SPX5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | 2.30 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.98 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.94 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.96 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок ITEC.L и SPX5.L
Максимальная просадка ITEC.L за все время составила -38.49%, что больше максимальной просадки SPX5.L в -32.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITEC.L и SPX5.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITEC.L | SPX5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.49% | -32.89% | -5.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.06% | -7.12% | -5.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.94% | -22.23% | -4.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.49% | -22.23% | -16.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.49% | -32.89% | -5.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -0.40% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.08% | -3.92% | -5.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.95% | 1.97% | +2.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITEC.L и SPX5.L
SPDR® MSCI Europe Technology UCITS ETF (ITEC.L) имеет более высокую волатильность в 10.27% по сравнению с SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что ITEC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPX5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITEC.L | SPX5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.27% | 2.19% | +8.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.59% | 7.42% | +13.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.53% | 11.17% | +14.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.71% | 15.00% | +10.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.09% | 16.05% | +8.04% |
Сравнение комиссий ITEC.L и SPX5.L
ITEC.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SPX5.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITEC.L и SPX5.L
ITEC.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPX5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITEC.L SPDR® MSCI Europe Technology UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPX5.L SPDR S&P 500 UCITS ETF | 0.89% | 0.98% | 1.04% | 1.21% | 1.39% | 0.98% | 1.40% | 1.76% | 1.71% | 2.36% | 1.49% | 1.68% |
Часто задаваемые вопросы
ITEC.L and SPX5.L have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPX5.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPX5.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.18% for ITEC.L.
ITEC.L is categorized as Technology Equities, while SPX5.L is S&P 500. ITEC.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while SPX5.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.18% for ITEC.L and 0.09% for SPX5.L.
Подберите оптимальное распределение для ITEC.L и SPX5.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор