Сравнение ITEC.L с HNSS.L
ITEC.L (SPDR® MSCI Europe Technology UCITS ETF) and HNSS.L (HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ITEC.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while HNSS.L is a Semiconductors fund tracking the Nasdaq Global Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ITEC.L returned 24.64%/yr vs 58.23%/yr for HNSS.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. ITEC.L charges 0.18%/yr vs 0.35%/yr for HNSS.L.
Доходность
Сравнение доходности ITEC.L и HNSS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ITEC.L торгуется в EUR, в то время как HNSS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HNSS.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ITEC.L показывает доходность 50.84%, что значительно ниже, чем у HNSS.L с доходностью 93.48%.
ITEC.L
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 20.47%
- С начала года
- 50.84%
- 6 месяцев
- 47.59%
- 1 год
- 59.63%
- 3 года*
- 24.64%
- 5 лет*
- 15.12%
- 10 лет*
- 16.38%
HNSS.L
- 1 день
- -2.75%
- 1 месяц
- 21.65%
- С начала года
- 93.48%
- 6 месяцев
- 95.20%
- 1 год
- 186.46%
- 3 года*
- 58.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ITEC.L и HNSS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ITEC.L SPDR® MSCI Europe Technology UCITS ETF | 50.84% | 9.68% | 8.54% | 34.99% | -17.86% |
HNSS.L HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF | 93.51% | 37.91% | 25.75% | 64.31% | -23.73% |
Correlation
The correlation between ITEC.L and HNSS.L is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2022 г. | 0.81 |
The correlation between ITEC.L and HNSS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITEC.L vs. HNSS.L — Ранг доходности на риск
ITEC.L
HNSS.L
Сравнение ITEC.L c HNSS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR® MSCI Europe Technology UCITS ETF (ITEC.L) и HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF (HNSS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITEC.L | HNSS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.74 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.54 | 14.06 | -9.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.02 | 48.49 | -36.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITEC.L | HNSS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | 5.69 | -3.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 1.27 | -0.63 |
Просадки
Сравнение просадок ITEC.L и HNSS.L
Максимальная просадка ITEC.L за все время составила -38.49%, примерно равная максимальной просадке HNSS.L в -37.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITEC.L и HNSS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITEC.L | HNSS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.49% | -37.96% | -0.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.06% | -13.17% | +0.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.94% | -37.96% | +11.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.49% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -2.75% | +2.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.08% | -10.09% | +1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.95% | 3.83% | +1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITEC.L и HNSS.L
Текущая волатильность для SPDR® MSCI Europe Technology UCITS ETF (ITEC.L) составляет 10.27%, в то время как у HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF (HNSS.L) волатильность равна 13.33%. Это указывает на то, что ITEC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HNSS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITEC.L | HNSS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.27% | 13.33% | -3.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.59% | 25.12% | -4.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.53% | 32.56% | -7.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.71% | 30.76% | -5.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.09% | 30.76% | -6.67% |
Сравнение комиссий ITEC.L и HNSS.L
ITEC.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии HNSS.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITEC.L и HNSS.L
Ни ITEC.L, ни HNSS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ITEC.L and HNSS.L have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ITEC.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ITEC.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for HNSS.L.
ITEC.L is categorized as Technology Equities, while HNSS.L is Semiconductors. ITEC.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while HNSS.L tracks Nasdaq Global Semiconductor Index. They also come from different issuers: State Street and HSBC. Their fees differ too: 0.18% for ITEC.L and 0.35% for HNSS.L.
Подберите оптимальное распределение для ITEC.L и HNSS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор