PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ITEB.L с PR1T.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ITEB.L и PR1T.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Italy Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (ITEB.L) и Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ITEB.L торгуется в GBP, в то время как PR1T.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PR1T.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ITEB.L показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у PR1T.L с доходностью 2.00%.


ITEB.L

1 день
-0.18%
1 месяц
-0.92%
6 месяцев
-0.22%
С начала года
0.50%
1 год
2.68%
3 года*
5.84%
5 лет*
10 лет*

PR1T.L

1 день
0.17%
1 месяц
-0.93%
6 месяцев
1.14%
С начала года
2.00%
1 год
3.50%
3 года*
3.50%
5 лет*
3.80%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITEB.L и PR1T.L


2026 (YTD)2025202420232022
ITEB.L
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
0.50%5.10%6.13%10.70%0.86%
PR1T.L
Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C)
2.00%-3.20%7.05%-0.42%-5.67%

Correlation

The correlation between ITEB.L and PR1T.L is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2022 г.

-0.21

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Italy Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)

Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C)

Доходность на риск

ITEB.L vs. PR1T.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ITEB.L
Ранг доходности на риск ITEB.L: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITEB.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITEB.L: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITEB.L: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITEB.L: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITEB.L: 2424
Ранг коэф-та Мартина

PR1T.L
Ранг доходности на риск PR1T.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PR1T.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR1T.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR1T.L: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR1T.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR1T.L: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITEB.L c PR1T.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Italy Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (ITEB.L) и Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


ITEB.LPR1T.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.09

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.71

0.68

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.22

1.84

+0.38

ITEB.L vs. PR1T.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITEB.L на текущий момент составляет 0.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PR1T.L равному 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITEB.L и PR1T.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ITEB.L и PR1T.L

Максимальная просадка ITEB.L за все время составила -5.97%, что меньше максимальной просадки PR1T.L в -16.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITEB.L и PR1T.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ITEB.LPR1T.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.97%

-16.11%

+10.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.03%

-5.16%

+1.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.03%

-9.85%

+5.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-6.25%

+4.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.24%

-7.73%

+6.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.29%

1.90%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности ITEB.L и PR1T.L

Текущая волатильность для iShares Italy Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (ITEB.L) составляет 1.12%, в то время как у Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.L) волатильность равна 1.61%. Это указывает на то, что ITEB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PR1T.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ITEB.LPR1T.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.12%

1.61%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.19%

5.04%

-0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.81%

6.56%

-1.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.19%

8.45%

-2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.19%

8.30%

-2.11%

Сравнение комиссий ITEB.L и PR1T.L

ITEB.L берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии PR1T.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ITEB.L и PR1T.L

Дивидендная доходность ITEB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, тогда как PR1T.L не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023
ITEB.L
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
2.87%2.81%2.58%2.25%
PR1T.L
Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C)
0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


ITEB.L and PR1T.L have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PR1T.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PR1T.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.22% for ITEB.L.

ITEB.L is categorized as European Government Bonds, while PR1T.L is Government Bonds. ITEB.L tracks Bloomberg Italy Treasury Bond Index, while PR1T.L tracks Solactive US Treasury 0-1 Year Bond Index. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.22% for ITEB.L and 0.05% for PR1T.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITEB.L и PR1T.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор