Сравнение ITEB.L с PR1T.L
ITEB.L (iShares Italy Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and PR1T.L (Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C)) are both exchange-traded funds - ITEB.L is a European Government Bonds fund tracking the Bloomberg Italy Treasury Bond Index, while PR1T.L is a Government Bonds fund tracking the Solactive US Treasury 0-1 Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ITEB.L returned 5.84%/yr vs 3.50%/yr for PR1T.L. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. ITEB.L charges 0.22%/yr vs 0.05%/yr for PR1T.L.
Доходность
Сравнение доходности ITEB.L и PR1T.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ITEB.L торгуется в GBP, в то время как PR1T.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PR1T.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ITEB.L показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у PR1T.L с доходностью 2.00%.
ITEB.L
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.92%
- 6 месяцев
- -0.22%
- С начала года
- 0.50%
- 1 год
- 2.68%
- 3 года*
- 5.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PR1T.L
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.93%
- 6 месяцев
- 1.14%
- С начала года
- 2.00%
- 1 год
- 3.50%
- 3 года*
- 3.50%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ITEB.L и PR1T.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ITEB.L iShares Italy Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 0.50% | 5.10% | 6.13% | 10.70% | 0.86% |
PR1T.L Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) | 2.00% | -3.20% | 7.05% | -0.42% | -5.67% |
Correlation
The correlation between ITEB.L and PR1T.L is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2022 г. | -0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITEB.L vs. PR1T.L — Ранг доходности на риск
ITEB.L
PR1T.L
Сравнение ITEB.L c PR1T.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Italy Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (ITEB.L) и Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ITEB.L | PR1T.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.09 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 0.68 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.22 | 1.84 | +0.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ITEB.L и PR1T.L
Максимальная просадка ITEB.L за все время составила -5.97%, что меньше максимальной просадки PR1T.L в -16.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITEB.L и PR1T.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITEB.L | PR1T.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.97% | -16.11% | +10.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.03% | -5.16% | +1.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.03% | -9.85% | +5.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.61% | -6.25% | +4.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.24% | -7.73% | +6.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.29% | 1.90% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITEB.L и PR1T.L
Текущая волатильность для iShares Italy Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (ITEB.L) составляет 1.12%, в то время как у Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.L) волатильность равна 1.61%. Это указывает на то, что ITEB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PR1T.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITEB.L | PR1T.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.12% | 1.61% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.19% | 5.04% | -0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.81% | 6.56% | -1.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.19% | 8.45% | -2.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.19% | 8.30% | -2.11% |
Сравнение комиссий ITEB.L и PR1T.L
ITEB.L берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии PR1T.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITEB.L и PR1T.L
Дивидендная доходность ITEB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, тогда как PR1T.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ITEB.L iShares Italy Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 2.87% | 2.81% | 2.58% | 2.25% |
PR1T.L Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ITEB.L and PR1T.L have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PR1T.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PR1T.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.22% for ITEB.L.
ITEB.L is categorized as European Government Bonds, while PR1T.L is Government Bonds. ITEB.L tracks Bloomberg Italy Treasury Bond Index, while PR1T.L tracks Solactive US Treasury 0-1 Year Bond Index. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.22% for ITEB.L and 0.05% for PR1T.L.
Подберите оптимальное распределение для ITEB.L и PR1T.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор