Сравнение ITEB.L с GILS.L
ITEB.L (iShares Italy Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and GILS.L (Lyxor Core UK Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist) are both European Government Bonds funds - ITEB.L tracks the Bloomberg Italy Treasury Bond Index while GILS.L tracks the FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks. Both are passively managed. Over the past 3 years, ITEB.L returned 5.84%/yr vs 2.49%/yr for GILS.L. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ITEB.L charges 0.22%/yr vs 0.05%/yr for GILS.L.
Доходность
Сравнение доходности ITEB.L и GILS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ITEB.L торгуется в GBP, в то время как GILS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GILS.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ITEB.L показывает доходность 0.50%, что значительно выше, чем у GILS.L с доходностью -0.92%.
ITEB.L
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.92%
- 6 месяцев
- -0.22%
- С начала года
- 0.50%
- 1 год
- 2.68%
- 3 года*
- 5.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GILS.L
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.01%
- 6 месяцев
- -1.65%
- С начала года
- -0.92%
- 1 год
- 2.65%
- 3 года*
- 2.49%
- 5 лет*
- -4.70%
- 10 лет*
- -1.37%
Сравнение доходности по годам ITEB.L и GILS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ITEB.L iShares Italy Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 0.50% | 5.10% | 6.13% | 10.70% | 0.86% |
GILS.L Lyxor Core UK Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist | -0.92% | 4.90% | -3.33% | 3.69% | 3.67% |
Correlation
The correlation between ITEB.L and GILS.L is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2022 г. | 0.69 |
The correlation between ITEB.L and GILS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITEB.L vs. GILS.L — Ранг доходности на риск
ITEB.L
GILS.L
Сравнение ITEB.L c GILS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Italy Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (ITEB.L) и Lyxor Core UK Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist (GILS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ITEB.L | GILS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.08 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 0.49 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.22 | 1.19 | +1.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ITEB.L и GILS.L
Максимальная просадка ITEB.L за все время составила -5.97%, что меньше максимальной просадки GILS.L в -35.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITEB.L и GILS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITEB.L | GILS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.97% | -35.61% | +29.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.03% | -5.42% | +1.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.03% | -6.96% | +2.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.38% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.61% | -26.23% | +24.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.24% | -10.02% | +8.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.29% | 2.22% | -0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITEB.L и GILS.L
Текущая волатильность для iShares Italy Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (ITEB.L) составляет 1.12%, в то время как у Lyxor Core UK Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist (GILS.L) волатильность равна 1.77%. Это указывает на то, что ITEB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GILS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITEB.L | GILS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.12% | 1.77% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.19% | 4.99% | -0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.81% | 6.03% | -1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.19% | 9.87% | -3.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.19% | 8.76% | -2.57% |
Сравнение комиссий ITEB.L и GILS.L
ITEB.L берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии GILS.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITEB.L и GILS.L
Дивидендная доходность ITEB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности GILS.L в 3.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILS.L Lyxor Core UK Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist | 3.15% | 3.13% | 2.67% | 2.06% | 2.41% | 1.87% | 2.05% | 2.50% | 2.73% | 2.80% | 2.62% |
ITEB.L iShares Italy Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 2.87% | 2.81% | 2.58% | 2.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ITEB.L and GILS.L have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GILS.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GILS.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.22% for ITEB.L.
ITEB.L tracks Bloomberg Italy Treasury Bond Index, while GILS.L tracks FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks. They also come from different issuers: iShares and Lyxor. Their fees differ too: 0.22% for ITEB.L and 0.05% for GILS.L.
Подберите оптимальное распределение для ITEB.L и GILS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор