Сравнение ITEB.L с EU13.L
ITEB.L (iShares Italy Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and EU13.L (SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF) are both European Government Bonds funds - ITEB.L tracks the Bloomberg Italy Treasury Bond Index while EU13.L tracks the Bloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR. Both are passively managed. Over the past 3 years, ITEB.L returned 5.84%/yr vs 2.19%/yr for EU13.L. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. ITEB.L charges 0.22%/yr vs 0.15%/yr for EU13.L.
Доходность
Сравнение доходности ITEB.L и EU13.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ITEB.L торгуется в GBP, в то время как EU13.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EU13.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ITEB.L показывает доходность 0.50%, что значительно выше, чем у EU13.L с доходностью -2.35%.
ITEB.L
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.92%
- 6 месяцев
- -0.22%
- С начала года
- 0.50%
- 1 год
- 2.68%
- 3 года*
- 5.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EU13.L
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.89%
- 6 месяцев
- -1.88%
- С начала года
- -2.35%
- 1 год
- -0.97%
- 3 года*
- 2.19%
- 5 лет*
- 0.44%
- 10 лет*
- 0.29%
Сравнение доходности по годам ITEB.L и EU13.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ITEB.L iShares Italy Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 0.50% | 5.10% | 6.13% | 10.70% | 0.86% |
EU13.L SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF | -2.35% | 7.69% | -1.68% | 1.22% | 0.40% |
Correlation
The correlation between ITEB.L and EU13.L is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2022 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITEB.L vs. EU13.L — Ранг доходности на риск
ITEB.L
EU13.L
Сравнение ITEB.L c EU13.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Italy Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (ITEB.L) и SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF (EU13.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ITEB.L | EU13.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.96 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | -0.25 | +0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.22 | -0.65 | +2.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ITEB.L и EU13.L
Максимальная просадка ITEB.L за все время составила -5.97%, что меньше максимальной просадки EU13.L в -13.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITEB.L и EU13.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITEB.L | EU13.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.97% | -13.87% | +7.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.03% | -3.84% | -0.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.03% | -3.84% | -0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -6.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -13.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.61% | -6.54% | +4.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.24% | -7.18% | +5.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.29% | 1.49% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITEB.L и EU13.L
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (ITEB.L) и SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF (EU13.L) имеют волатильность 1.12% и 1.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITEB.L | EU13.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.12% | 1.10% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.19% | 2.88% | +1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.81% | 4.07% | +0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.19% | 5.29% | +0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.19% | 6.58% | -0.39% |
Сравнение комиссий ITEB.L и EU13.L
ITEB.L берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии EU13.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITEB.L и EU13.L
Дивидендная доходность ITEB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности EU13.L в 2.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EU13.L SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF | 2.28% | 1.84% | 0.00% | 0.00% |
ITEB.L iShares Italy Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 2.87% | 2.81% | 2.58% | 2.25% |
Часто задаваемые вопросы
ITEB.L and EU13.L have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EU13.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EU13.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.22% for ITEB.L.
ITEB.L tracks Bloomberg Italy Treasury Bond Index, while EU13.L tracks Bloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.22% for ITEB.L and 0.15% for EU13.L.
Подберите оптимальное распределение для ITEB.L и EU13.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор