Сравнение ITCAX с ATOIX
ITCAX (Western Asset Intermediate Maturity CA Municipals Fund) and ATOIX (abrdn Ultra Short Municipal Income Fund) are both Municipal Bonds funds. Over the past 10 years, ITCAX returned 1.36%/yr vs 1.79%/yr for ATOIX. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. ITCAX charges 0.75%/yr vs 0.44%/yr for ATOIX.
Доходность
Сравнение доходности ITCAX и ATOIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ITCAX показывает доходность 1.12%, что значительно выше, чем у ATOIX с доходностью 1.01%. За последние 10 лет акции ITCAX уступали акциям ATOIX по среднегодовой доходности: 1.36% против 1.79% соответственно.
ITCAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 1.12%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 6.10%
- 3 года*
- 3.47%
- 5 лет*
- 0.52%
- 10 лет*
- 1.36%
ATOIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 3.02%
- 3 года*
- 3.08%
- 5 лет*
- 2.30%
- 10 лет*
- 1.79%
Сравнение доходности по годам ITCAX и ATOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITCAX Western Asset Intermediate Maturity CA Municipals Fund | 1.12% | 4.92% | 2.17% | 4.02% | -9.40% | 1.50% | 2.27% | 6.03% | 1.37% | 3.99% |
ATOIX abrdn Ultra Short Municipal Income Fund | 1.01% | 3.33% | 3.14% | 3.27% | 0.87% | -0.04% | 0.88% | 1.40% | 1.54% | 2.24% |
Correlation
The correlation between ITCAX and ATOIX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2002 г. | 0.14 |
The correlation between ITCAX and ATOIX shifts across timeframes, from 0.14 (all time) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITCAX vs. ATOIX — Ранг доходности на риск
ITCAX
ATOIX
Сравнение ITCAX c ATOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Intermediate Maturity CA Municipals Fund (ITCAX) и abrdn Ultra Short Municipal Income Fund (ATOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITCAX | ATOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -12.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.83 | 10.98 | -9.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 30.48 | -27.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.78 | 89.66 | -79.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITCAX | ATOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.89 | 3.50 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 2.80 | -2.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 2.28 | -1.90 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 2.47 | -1.43 |
Просадки
Сравнение просадок ITCAX и ATOIX
Максимальная просадка ITCAX за все время составила -13.38%, что больше максимальной просадки ATOIX в -1.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITCAX и ATOIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITCAX | ATOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.38% | -1.46% | -11.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.30% | -0.10% | -2.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.11% | -0.10% | -4.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.38% | -0.37% | -13.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.38% | -0.43% | -12.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | 0.00% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.96% | -0.06% | -1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.64% | 0.03% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITCAX и ATOIX
Western Asset Intermediate Maturity CA Municipals Fund (ITCAX) имеет более высокую волатильность в 0.76% по сравнению с abrdn Ultra Short Municipal Income Fund (ATOIX) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что ITCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITCAX | ATOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.76% | 0.20% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.58% | 0.61% | +0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16% | 0.87% | +1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.25% | 0.83% | +2.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.54% | 0.79% | +2.75% |
Сравнение комиссий ITCAX и ATOIX
ITCAX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ATOIX в 0.44%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITCAX и ATOIX
Дивидендная доходность ITCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что меньше доходности ATOIX в 2.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATOIX abrdn Ultra Short Municipal Income Fund | 2.98% | 3.27% | 3.09% | 3.02% | 1.07% | 0.06% | 0.88% | 1.39% | 1.42% | 2.20% | 0.61% | 0.52% |
ITCAX Western Asset Intermediate Maturity CA Municipals Fund | 2.65% | 3.50% | 2.65% | 2.17% | 1.77% | 1.49% | 1.87% | 2.63% | 2.96% | 2.89% | 2.73% | 2.94% |
Часто задаваемые вопросы
ITCAX and ATOIX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ITCAX has higher volatility (0.76%) compared to ATOIX (0.20%). In terms of maximum drawdown, ITCAX dropped -13.38% vs ATOIX's -1.46%.
ATOIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.50 vs 2.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ITCAX и ATOIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор