Сравнение ISXF.L с SUSS.L
ISXF.L (iShares GBP Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF) and SUSS.L (iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist)) are both European Corporate Bonds funds from iShares - ISXF.L tracks the Markit iBoxx GBP NonGilts TR while SUSS.L tracks the Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, ISXF.L returned 1.37%/yr vs 1.93%/yr for SUSS.L. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. ISXF.L charges 0.20%/yr vs 0.12%/yr for SUSS.L.
Доходность
Сравнение доходности ISXF.L и SUSS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ISXF.L торгуется в GBP, в то время как SUSS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SUSS.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ISXF.L показывает доходность -0.66%, а SUSS.L немного выше – -0.63%. За последние 10 лет акции ISXF.L уступали акциям SUSS.L по среднегодовой доходности: 1.37% против 1.93% соответственно.
ISXF.L
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 1.04%
- С начала года
- -0.66%
- 6 месяцев
- -0.11%
- 1 год
- 4.47%
- 3 года*
- 5.15%
- 5 лет*
- -1.42%
- 10 лет*
- 1.37%
SUSS.L
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- -0.46%
- 1 год
- 4.47%
- 3 года*
- 3.79%
- 5 лет*
- 1.68%
- 10 лет*
- 1.93%
Сравнение доходности по годам ISXF.L и SUSS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISXF.L iShares GBP Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF | -0.66% | 6.93% | -0.18% | 8.72% | -19.96% | -4.00% | 8.54% | 11.26% | -2.05% | 3.41% |
SUSS.L iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) | -0.63% | 8.41% | -0.49% | 2.14% | 1.81% | -6.74% | 5.98% | -4.20% | 0.44% | 3.57% |
Correlation
The correlation between ISXF.L and SUSS.L is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2016 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISXF.L vs. SUSS.L — Ранг доходности на риск
ISXF.L
SUSS.L
Сравнение ISXF.L c SUSS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares GBP Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF (ISXF.L) и iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) (SUSS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISXF.L | SUSS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.19 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 1.83 | -0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.66 | 4.26 | -1.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISXF.L | SUSS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 1.08 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | 0.31 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.27 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | -0.05 | +0.46 |
Просадки
Сравнение просадок ISXF.L и SUSS.L
Максимальная просадка ISXF.L за все время составила -32.38%, что больше максимальной просадки SUSS.L в -25.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISXF.L и SUSS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISXF.L | SUSS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.38% | -25.05% | -7.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.73% | -2.43% | -2.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.73% | -2.74% | -1.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.23% | -5.87% | -25.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.38% | -12.27% | -20.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.72% | -5.20% | -6.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.75% | -12.12% | +5.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 1.05% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISXF.L и SUSS.L
iShares GBP Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF (ISXF.L) имеет более высокую волатильность в 2.23% по сравнению с iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) (SUSS.L) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что ISXF.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SUSS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISXF.L | SUSS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.23% | 1.26% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.09% | 2.77% | +2.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.76% | 4.12% | +1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.92% | 5.42% | +2.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.28% | 7.05% | +0.23% |
Сравнение комиссий ISXF.L и SUSS.L
ISXF.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SUSS.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISXF.L и SUSS.L
Дивидендная доходность ISXF.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности SUSS.L в 2.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISXF.L iShares GBP Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF | 4.54% | 4.23% | 3.97% | 3.15% | 2.93% | 2.31% | 2.30% | 2.66% | 2.87% | 2.87% | 3.48% | 1.95% |
SUSS.L iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 2.95% | 2.99% | 3.00% | 1.95% | 0.31% | 0.13% | 0.23% | 0.28% | 0.13% | 0.12% | 0.17% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ISXF.L and SUSS.L have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SUSS.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SUSS.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for ISXF.L.
ISXF.L tracks Markit iBoxx GBP NonGilts TR, while SUSS.L tracks Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR. Their fees differ too: 0.20% for ISXF.L and 0.12% for SUSS.L.
Подберите оптимальное распределение для ISXF.L и SUSS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор