PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISX5.L с VUAA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISX5.L с VUAA.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ISX5.L (iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF) and VUAA.L (Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation) are both exchange-traded funds - ISX5.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR, while VUAA.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Net Total Return. Both are passively managed. Over the past 5 years, ISX5.L returned 10.63%/yr vs 13.22%/yr for VUAA.L. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISX5.L charges 0.00%/yr vs 0.07%/yr for VUAA.L.

Доходность

Сравнение доходности ISX5.L и VUAA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISX5.L показывает доходность 7.24%, что значительно ниже, чем у VUAA.L с доходностью 8.41%.

ISX5.L

1 день
2.46%
1 месяц
4.58%
С начала года
7.24%
6 месяцев
8.56%
1 год
18.08%
3 года*
18.31%
5 лет*
10.63%
10 лет*
13.05%

VUAA.L

1 день
2.02%
1 месяц
0.41%
С начала года
8.41%
6 месяцев
9.69%
1 год
24.57%
3 года*
20.75%
5 лет*
13.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISX5.L и VUAA.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ISX5.L
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF		7.24%37.35%4.59%26.91%-13.63%13.94%6.81%14.07%
VUAA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation		8.41%17.37%25.27%26.68%-18.63%29.34%20.33%14.82%

Correlation

The correlation between ISX5.L and VUAA.L is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2019 г.

0.76

The correlation between ISX5.L and VUAA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ISX5.L и VUAA.L

Секторы
ISX5.L
VUAA.L

Финансовые услуги

25.0%
11.6%

Промышленность

21.7%
8.3%

Технологии

17.6%
35.7%

Потребительский циклический сектор

9.8%
10.2%

Потребительский защитный сектор

5.5%
4.9%

Здравоохранение

5.2%
8.5%

Энергетика

4.8%
3.5%

Коммунальные услуги

4.5%
2.4%

Сырьевые материалы

3.5%
1.8%

Коммуникационные услуги

2.4%
11.3%

Недвижимость

-

1.9%

Финансовые услуги

ISX5.L
25.0%
VUAA.L
11.6%

Промышленность

ISX5.L
21.7%
VUAA.L
8.3%

Технологии

ISX5.L
17.6%
VUAA.L
35.7%

Потребительский циклический сектор

ISX5.L
9.8%
VUAA.L
10.2%

Потребительский защитный сектор

ISX5.L
5.5%
VUAA.L
4.9%

Здравоохранение

ISX5.L
5.2%
VUAA.L
8.5%

Энергетика

ISX5.L
4.8%
VUAA.L
3.5%

Коммунальные услуги

ISX5.L
4.5%
VUAA.L
2.4%

Сырьевые материалы

ISX5.L
3.5%
VUAA.L
1.8%

Коммуникационные услуги

ISX5.L
2.4%
VUAA.L
11.3%

Недвижимость

ISX5.L

-

VUAA.L
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF

Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation

Часто сравнивают с ISX5.L:
ISX5.L с CSX5.LISX5.L с ^IBEXISX5.L с VGKISX5.L с VERX.ASISX5.L с ISEU.LISX5.L с AME6.DEISX5.L с RQFI.DE
Часто сравнивают с VUAA.L:
VUAA.L с VOOVUAA.L с CSPX.LVUAA.L с VWCE.DEVUAA.L с VUSA.ASVUAA.L с SXR8.DEVUAA.L с VUAG.LVUAA.L с SPY

Доходность на риск

ISX5.L vs. VUAA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISX5.L
Ранг доходности на риск ISX5.L: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISX5.L: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISX5.L: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISX5.L: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISX5.L: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISX5.L: 3535
Ранг коэф-та Мартина
VUAA.L
Ранг доходности на риск VUAA.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUAA.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUAA.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUAA.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUAA.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUAA.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISX5.L c VUAA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ISX5.LVUAA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.98
2.04

-1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
3.01

-1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.37

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.39

2.99

-1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.69

12.46

-7.77

ISX5.L vs. VUAA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISX5.L на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа VUAA.L равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISX5.L и VUAA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ISX5.L и VUAA.L

Максимальная просадка ISX5.L за все время составила -38.62%, что больше максимальной просадки VUAA.L в -34.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISX5.L и VUAA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISX5.LVUAA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.62%

-34.05%

-4.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-8.18%

-4.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.36%

-18.39%

+3.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.86%

-24.36%

-10.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-2.26%

+2.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.34%

-4.99%

-3.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

1.97%

+1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности ISX5.L и VUAA.L

iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что ISX5.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUAA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISX5.LVUAA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

3.99%

+1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.25%

9.03%

+6.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.30%

12.03%

+6.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.91%

16.05%

+5.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.97%

17.81%

+4.16%

Сравнение комиссий ISX5.L и VUAA.L

ISX5.L берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VUAA.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISX5.L и VUAA.L

Ни ISX5.L, ни VUAA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
ISX5.L
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUAA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.63%

Часто задаваемые вопросы

ISX5.L and VUAA.L have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ISX5.L is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ISX5.L is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.07% for VUAA.L.

ISX5.L is categorized as Europe Equities, while VUAA.L is S&P 500. ISX5.L tracks MSCI EMU NR EUR, while VUAA.L tracks S&P 500 Net Total Return. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.00% for ISX5.L and 0.07% for VUAA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISX5.L и VUAA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор