PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISX5.L с ISAC.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISX5.L с ISAC.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ISX5.L (iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF) and ISAC.L (iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - ISX5.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR, while ISAC.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ISX5.L returned 11.88%/yr vs 12.38%/yr for ISAC.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. ISX5.L charges 0.00%/yr vs 0.20%/yr for ISAC.L.

Доходность

Сравнение доходности ISX5.L и ISAC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISX5.L показывает доходность 4.97%, что значительно ниже, чем у ISAC.L с доходностью 9.82%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ISX5.L имеют среднегодовую доходность 11.88%, а акции ISAC.L немного впереди с 12.38%.

ISX5.L

1 день
-1.32%
1 месяц
-0.64%
С начала года
4.97%
6 месяцев
7.07%
1 год
15.90%
3 года*
18.36%
5 лет*
10.22%
10 лет*
11.88%

ISAC.L

1 день
-1.54%
1 месяц
0.93%
С начала года
9.82%
6 месяцев
10.98%
1 год
26.38%
3 года*
20.54%
5 лет*
11.04%
10 лет*
12.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISX5.L и ISAC.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISX5.L
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF		4.97%37.35%4.59%26.91%-13.63%13.94%6.81%25.61%1.58%9.70%
ISAC.L
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)		9.82%22.36%17.81%22.57%-18.16%18.85%15.66%25.75%-9.73%24.40%

Correlation

The correlation between ISX5.L and ISAC.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2011 г.

0.82

The correlation between ISX5.L and ISAC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ISX5.L и ISAC.L

Секторы
ISX5.L
ISAC.L

Финансовые услуги

25.0%
17.3%

Промышленность

21.4%
9.0%

Технологии

17.0%
33.9%

Потребительский циклический сектор

9.8%
8.5%

Потребительский защитный сектор

5.6%
4.4%

Энергетика

5.3%
3.6%

Здравоохранение

5.3%
7.8%

Коммунальные услуги

4.7%
2.2%

Сырьевые материалы

3.5%
2.9%

Коммуникационные услуги

2.5%
8.6%

Недвижимость

-

1.2%

Финансовые услуги

ISX5.L
25.0%
ISAC.L
17.3%

Промышленность

ISX5.L
21.4%
ISAC.L
9.0%

Технологии

ISX5.L
17.0%
ISAC.L
33.9%

Потребительский циклический сектор

ISX5.L
9.8%
ISAC.L
8.5%

Потребительский защитный сектор

ISX5.L
5.6%
ISAC.L
4.4%

Энергетика

ISX5.L
5.3%
ISAC.L
3.6%

Здравоохранение

ISX5.L
5.3%
ISAC.L
7.8%

Коммунальные услуги

ISX5.L
4.7%
ISAC.L
2.2%

Сырьевые материалы

ISX5.L
3.5%
ISAC.L
2.9%

Коммуникационные услуги

ISX5.L
2.5%
ISAC.L
8.6%

Недвижимость

ISX5.L

-

ISAC.L
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF

iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с ISX5.L:
ISX5.L с CSX5.LISX5.L с ^IBEXISX5.L с VGKISX5.L с VERX.ASISX5.L с ISEU.LISX5.L с AME6.DEISX5.L с RQFI.DE
Часто сравнивают с ISAC.L:
ISAC.L с VWRA.LISAC.L с SSAC.LISAC.L с IWDA.LISAC.L с VTISAC.L с SWDA.LISAC.L с VOOISAC.L с SWRD.L

Доходность на риск

ISX5.L vs. ISAC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISX5.L
Ранг доходности на риск ISX5.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISX5.L: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISX5.L: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISX5.L: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISX5.L: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISX5.L: 3131
Ранг коэф-та Мартина
ISAC.L
Ранг доходности на риск ISAC.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISAC.L: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISAC.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISAC.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISAC.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISAC.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISX5.L c ISAC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISX5.LISAC.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
2.10

-1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
3.11

-1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.38

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.23

3.00

-1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.13

12.53

-8.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISX5.L vs. ISAC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISX5.L на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа ISAC.L равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISX5.L и ISAC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISX5.LISAC.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

2.10

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.71

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.77

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.72

-0.30

Просадки

Сравнение просадок ISX5.L и ISAC.L

Максимальная просадка ISX5.L за все время составила -38.62%, что больше максимальной просадки ISAC.L в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISX5.L и ISAC.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISX5.LISAC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.62%

-33.82%

-4.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-8.77%

-4.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.36%

-16.56%

+1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.86%

-26.07%

-8.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.62%

-33.82%

-4.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.30%

-2.25%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.35%

-4.64%

-3.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.84%

2.10%

+1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности ISX5.L и ISAC.L

iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что ISX5.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISAC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISX5.LISAC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

3.89%

+1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.08%

9.90%

+5.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.14%

12.50%

+5.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.89%

15.58%

+6.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.99%

15.95%

+6.04%

Сравнение комиссий ISX5.L и ISAC.L

ISX5.L берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии ISAC.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISX5.L и ISAC.L

Ни ISX5.L, ни ISAC.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ISX5.L and ISAC.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ISX5.L is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ISX5.L is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.20% for ISAC.L.

ISX5.L is categorized as Europe Equities, while ISAC.L is Global Equities. ISX5.L tracks MSCI EMU NR EUR, while ISAC.L tracks MSCI ACWI Index. Their fees differ too: 0.00% for ISX5.L and 0.20% for ISAC.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISX5.L и ISAC.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор