PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISX5.L с CEUR.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISX5.L с CEUR.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ISX5.L (iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF) and CEUR.L (Amundi MSCI Europe) are both Europe Equities funds - ISX5.L tracks the MSCI EMU NR EUR while CEUR.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, ISX5.L returned 11.88%/yr vs 6.17%/yr for CEUR.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. ISX5.L charges 0.00%/yr vs 0.05%/yr for CEUR.L.

Доходность

Сравнение доходности ISX5.L и CEUR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L) и Amundi MSCI Europe (CEUR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ISX5.L торгуется в USD, в то время как CEUR.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CEUR.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ISX5.L показывает доходность 4.97%, а CEUR.L немного выше – 5.17%. За последние 10 лет акции ISX5.L превзошли акции CEUR.L по среднегодовой доходности: 11.88% против 6.17% соответственно.

ISX5.L

1 день
-1.32%
1 месяц
-0.64%
С начала года
4.97%
6 месяцев
7.07%
1 год
15.90%
3 года*
18.36%
5 лет*
10.22%
10 лет*
11.88%

CEUR.L

1 день
-1.16%
1 месяц
-1.18%
С начала года
5.17%
6 месяцев
8.48%
1 год
16.53%
3 года*
16.08%
5 лет*
8.07%
10 лет*
6.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISX5.L и CEUR.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISX5.L
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF		4.97%37.35%4.59%26.91%-13.63%13.94%6.81%25.61%1.58%9.70%
CEUR.L
Amundi MSCI Europe		5.17%33.86%3.15%18.89%-16.01%15.95%5.42%24.39%-24.12%20.94%

Correlation

The correlation between ISX5.L and CEUR.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2010 г.

0.85

The correlation between ISX5.L and CEUR.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ISX5.L и CEUR.L

Секторы
ISX5.L
CEUR.L

Финансовые услуги

25.0%
25.1%

Промышленность

21.4%
19.8%

Технологии

17.0%
10.4%

Потребительский циклический сектор

9.8%
6.2%

Потребительский защитный сектор

5.6%
7.2%

Энергетика

5.3%
3.5%

Здравоохранение

5.3%
13.8%

Коммунальные услуги

4.7%
5.3%

Сырьевые материалы

3.5%
3.8%

Коммуникационные услуги

2.5%
3.4%

Недвижимость

-

1.7%

Финансовые услуги

ISX5.L
25.0%
CEUR.L
25.1%

Промышленность

ISX5.L
21.4%
CEUR.L
19.8%

Технологии

ISX5.L
17.0%
CEUR.L
10.4%

Потребительский циклический сектор

ISX5.L
9.8%
CEUR.L
6.2%

Потребительский защитный сектор

ISX5.L
5.6%
CEUR.L
7.2%

Энергетика

ISX5.L
5.3%
CEUR.L
3.5%

Здравоохранение

ISX5.L
5.3%
CEUR.L
13.8%

Коммунальные услуги

ISX5.L
4.7%
CEUR.L
5.3%

Сырьевые материалы

ISX5.L
3.5%
CEUR.L
3.8%

Коммуникационные услуги

ISX5.L
2.5%
CEUR.L
3.4%

Недвижимость

ISX5.L

-

CEUR.L
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF

Amundi MSCI Europe

Часто сравнивают с ISX5.L:
ISX5.L с CSX5.LISX5.L с ^IBEXISX5.L с VGKISX5.L с VERX.ASISX5.L с ISEU.LISX5.L с AME6.DEISX5.L с RQFI.DE
Часто сравнивают с CEUR.L:
CEUR.L с DTLA.LCEUR.L с XS7R.LCEUR.L с XDWT.LCEUR.L с URTHCEUR.L с VERX.LCEUR.L с QQQCEUR.L с SPY

Доходность на риск

ISX5.L vs. CEUR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISX5.L
Ранг доходности на риск ISX5.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISX5.L: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISX5.L: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISX5.L: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISX5.L: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISX5.L: 3131
Ранг коэф-та Мартина
CEUR.L
Ранг доходности на риск CEUR.L: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEUR.L: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEUR.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEUR.L: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEUR.L: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEUR.L: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISX5.L c CEUR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L) и Amundi MSCI Europe (CEUR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISX5.LCEUR.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
1.10

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
1.64

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.21

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.23

1.34

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.13

4.73

-0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISX5.L vs. CEUR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISX5.L на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CEUR.L равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISX5.L и CEUR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISX5.LCEUR.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.10

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.46

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.32

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.22

+0.19

Просадки

Сравнение просадок ISX5.L и CEUR.L

Максимальная просадка ISX5.L за все время составила -38.62%, что меньше максимальной просадки CEUR.L в -56.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISX5.L и CEUR.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISX5.LCEUR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.62%

-56.89%

+18.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-12.32%

-0.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.36%

-14.20%

-1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.86%

-32.57%

-2.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.62%

-44.09%

+5.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.30%

-3.07%

+0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.35%

-14.05%

+5.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.84%

3.49%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности ISX5.L и CEUR.L

iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с Amundi MSCI Europe (CEUR.L) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что ISX5.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEUR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISX5.LCEUR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

4.10%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.08%

12.26%

+2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.14%

14.90%

+3.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.89%

17.48%

+4.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.99%

18.99%

+3.00%

Сравнение комиссий ISX5.L и CEUR.L

ISX5.L берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии CEUR.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISX5.L и CEUR.L

Ни ISX5.L, ни CEUR.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, ISX5.L and CEUR.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, ISX5.L is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ISX5.L is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.05% for CEUR.L.

ISX5.L tracks MSCI EMU NR EUR, while CEUR.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.00% for ISX5.L and 0.05% for CEUR.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISX5.L и CEUR.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор