PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISUN.L с EYED.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISUN.L с EYED.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ISUN.L (Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc) and EYED.L (iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist)) are both Energy Equities funds - ISUN.L tracks the MAC Global Solar Energy Index while EYED.L tracks the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, ISUN.L returned -1.20%/yr vs 20.69%/yr for EYED.L. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. ISUN.L charges 0.69%/yr vs 0.18%/yr for EYED.L.

Доходность

Сравнение доходности ISUN.L и EYED.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (ISUN.L) и iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist) (EYED.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ISUN.L торгуется в USD, в то время как EYED.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EYED.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ISUN.L показывает доходность 39.92%, что значительно выше, чем у EYED.L с доходностью 33.95%.

ISUN.L

1 день
-2.43%
1 месяц
15.47%
С начала года
39.92%
6 месяцев
44.92%
1 год
108.34%
3 года*
-1.20%
5 лет*
—
10 лет*
—

EYED.L

1 день
-1.13%
1 месяц
-3.58%
С начала года
33.95%
6 месяцев
31.30%
1 год
56.83%
3 года*
20.69%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISUN.L и EYED.L

2026 (YTD)2025202420232022
ISUN.L
Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc		39.92%45.70%-36.88%-26.04%-1.83%
EYED.L
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist)		33.96%29.27%-11.52%11.52%14.81%

Correlation

The correlation between ISUN.L and EYED.L is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2022 г.

0.20

The correlation between ISUN.L and EYED.L shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ISUN.L и EYED.L

Секторы
ISUN.L
EYED.L

Технологии

62.0%

-

Энергетика

51.5%
99.2%

Коммунальные услуги

30.6%

-

Финансовые услуги

4.5%

-

Промышленность

2.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

0.8%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

ISUN.L
62.0%
EYED.L

-

Энергетика

ISUN.L
51.5%
EYED.L
99.2%

Коммунальные услуги

ISUN.L
30.6%
EYED.L

-

Финансовые услуги

ISUN.L
4.5%
EYED.L

-

Промышленность

ISUN.L
2.8%
EYED.L

-

Сырьевые материалы

ISUN.L

-

EYED.L

-

Коммуникационные услуги

ISUN.L

-

EYED.L
0.8%

Потребительский циклический сектор

ISUN.L

-

EYED.L

-

Потребительский защитный сектор

ISUN.L

-

EYED.L

-

Здравоохранение

ISUN.L

-

EYED.L

-

Недвижимость

ISUN.L

-

EYED.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc

iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist)

Часто сравнивают с ISUN.L:
ISUN.L с ANRJ.LISUN.L с GCLE.LISUN.L с CWEU.LISUN.L с XLEP.LISUN.L с GXLE.LISUN.L с MLPD.LISUN.L с XSEN.L
Часто сравнивают с EYED.L:
EYED.L с GXLE.LEYED.L с ESIE.LEYED.L с XSEN.LEYED.L с CWEU.LEYED.L с NCLP.LEYED.L с RNRU.LEYED.L с ANRJ.L

Доходность на риск

ISUN.L vs. EYED.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISUN.L
Ранг доходности на риск ISUN.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISUN.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISUN.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISUN.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISUN.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISUN.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина
EYED.L
Ранг доходности на риск EYED.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EYED.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EYED.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EYED.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EYED.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EYED.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISUN.L c EYED.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (ISUN.L) и iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist) (EYED.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISUN.LEYED.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.08
2.54

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.68
3.11

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.42

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.38

5.56

+2.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.69

18.16

+2.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISUN.L vs. EYED.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISUN.L на текущий момент составляет 3.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EYED.L равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISUN.L и EYED.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISUN.LEYED.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.08

2.54

+0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

0.92

-1.04

Просадки

Сравнение просадок ISUN.L и EYED.L

Максимальная просадка ISUN.L за все время составила -74.01%, что больше максимальной просадки EYED.L в -23.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISUN.L и EYED.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISUN.LEYED.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.01%

-23.12%

-50.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.64%

-10.17%

-2.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.50%

-23.12%

-41.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.78%

-6.09%

-24.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.62%

-5.51%

-39.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.13%

3.12%

+2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности ISUN.L и EYED.L

Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (ISUN.L) имеет более высокую волатильность в 13.17% по сравнению с iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist) (EYED.L) с волатильностью 8.49%. Это указывает на то, что ISUN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EYED.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISUN.LEYED.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.17%

8.49%

+4.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.69%

18.98%

+4.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.48%

22.32%

+12.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.46%

22.09%

+20.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.46%

22.09%

+20.37%

Сравнение комиссий ISUN.L и EYED.L

ISUN.L берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии EYED.L в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISUN.L и EYED.L

ISUN.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EYED.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%.

ПозицияTTM202520242023
EYED.L
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist)		3.87%5.09%5.79%5.09%
ISUN.L
Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ISUN.L and EYED.L have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EYED.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EYED.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.69% for ISUN.L.

ISUN.L tracks MAC Global Solar Energy Index, while EYED.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.69% for ISUN.L and 0.18% for EYED.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISUN.L и EYED.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор