PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISUN.L с ESIE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISUN.L с ESIE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ISUN.L (Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc) and ESIE.L (iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)) are both Energy Equities funds - ISUN.L tracks the MAC Global Solar Energy Index while ESIE.L tracks the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, ISUN.L returned -1.20%/yr vs 20.85%/yr for ESIE.L. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. ISUN.L charges 0.69%/yr vs 0.18%/yr for ESIE.L.

Доходность

Сравнение доходности ISUN.L и ESIE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (ISUN.L) и iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ISUN.L торгуется в USD, в то время как ESIE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESIE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ISUN.L показывает доходность 39.92%, что значительно выше, чем у ESIE.L с доходностью 33.90%.

ISUN.L

1 день
-2.43%
1 месяц
15.47%
С начала года
39.92%
6 месяцев
44.92%
1 год
108.34%
3 года*
-1.20%
5 лет*
—
10 лет*
—

ESIE.L

1 день
-0.95%
1 месяц
0.63%
С начала года
33.90%
6 месяцев
33.13%
1 год
57.25%
3 года*
20.85%
5 лет*
18.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISUN.L и ESIE.L

2026 (YTD)20252024202320222021
ISUN.L
Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc		39.92%45.70%-36.88%-26.04%-7.51%-7.86%
ESIE.L
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)		33.90%29.20%-11.21%11.63%29.52%9.08%

Correlation

The correlation between ISUN.L and ESIE.L is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2021 г.

0.18

The correlation between ISUN.L and ESIE.L shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ISUN.L и ESIE.L

Секторы
ISUN.L
ESIE.L

Технологии

62.0%

-

Энергетика

51.5%
99.1%

Коммунальные услуги

30.6%

-

Финансовые услуги

4.5%

-

Промышленность

2.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

0.9%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

ISUN.L
62.0%
ESIE.L

-

Энергетика

ISUN.L
51.5%
ESIE.L
99.1%

Коммунальные услуги

ISUN.L
30.6%
ESIE.L

-

Финансовые услуги

ISUN.L
4.5%
ESIE.L

-

Промышленность

ISUN.L
2.8%
ESIE.L

-

Сырьевые материалы

ISUN.L

-

ESIE.L

-

Коммуникационные услуги

ISUN.L

-

ESIE.L
0.9%

Потребительский циклический сектор

ISUN.L

-

ESIE.L

-

Потребительский защитный сектор

ISUN.L

-

ESIE.L

-

Здравоохранение

ISUN.L

-

ESIE.L

-

Недвижимость

ISUN.L

-

ESIE.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc

iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)

Часто сравнивают с ISUN.L:
ISUN.L с ANRJ.LISUN.L с GCLE.LISUN.L с CWEU.LISUN.L с XLEP.LISUN.L с GXLE.LISUN.L с MLPD.LISUN.L с XSEN.L
Часто сравнивают с ESIE.L:
ESIE.L с ^GSPCESIE.L с XDEQ.LESIE.L с XLES.LESIE.L с IWQU.LESIE.L с GXLE.LESIE.L с EYED.LESIE.L с RNRU.L

Доходность на риск

ISUN.L vs. ESIE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISUN.L
Ранг доходности на риск ISUN.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISUN.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISUN.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISUN.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISUN.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISUN.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина
ESIE.L
Ранг доходности на риск ESIE.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIE.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIE.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIE.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIE.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIE.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISUN.L c ESIE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (ISUN.L) и iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISUN.LESIE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.08
2.53

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.68
3.10

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.42

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.38

5.65

+2.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.69

18.59

+2.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISUN.L vs. ESIE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISUN.L на текущий момент составляет 3.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESIE.L равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISUN.L и ESIE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISUN.LESIE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.08

2.53

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

0.81

-0.93

Просадки

Сравнение просадок ISUN.L и ESIE.L

Максимальная просадка ISUN.L за все время составила -74.01%, что больше максимальной просадки ESIE.L в -25.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISUN.L и ESIE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISUN.LESIE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.01%

-25.00%

-49.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.64%

-10.18%

-2.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.50%

-25.00%

-39.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.78%

-5.54%

-25.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.62%

-7.12%

-37.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.13%

3.10%

+2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности ISUN.L и ESIE.L

Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (ISUN.L) имеет более высокую волатильность в 13.17% по сравнению с iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L) с волатильностью 8.02%. Это указывает на то, что ISUN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESIE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISUN.LESIE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.17%

8.02%

+5.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.69%

19.20%

+4.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.48%

22.81%

+11.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.46%

25.95%

+16.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.46%

26.16%

+16.30%

Сравнение комиссий ISUN.L и ESIE.L

ISUN.L берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии ESIE.L в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISUN.L и ESIE.L

Ни ISUN.L, ни ESIE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ISUN.L and ESIE.L have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESIE.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESIE.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.69% for ISUN.L.

ISUN.L tracks MAC Global Solar Energy Index, while ESIE.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.69% for ISUN.L and 0.18% for ESIE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISUN.L и ESIE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор