PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ISUL с PLTG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ISUL и PLTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2X Long ISRG Daily ETF (ISUL) и Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF (PLTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISUL показывает доходность -53.77%, что значительно выше, чем у PLTG с доходностью -67.14%.


ISUL

1 день
-0.63%
1 месяц
-17.32%
С начала года
-53.77%
6 месяцев
-55.65%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

PLTG

1 день
-5.49%
1 месяц
-34.50%
С начала года
-67.14%
6 месяцев
-72.80%
1 год
-58.42%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISUL и PLTG


Correlation

The correlation between ISUL and PLTG is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2025 г.

0.35

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GraniteShares 2X Long ISRG Daily ETF

Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF

Доходность на риск

ISUL vs. PLTG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ISUL

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


PLTG
Ранг доходности на риск PLTG: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTG: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTG: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTG: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTG: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTG: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISUL c PLTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2X Long ISRG Daily ETF (ISUL) и Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF (PLTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


ISULPLTGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.35

ISUL vs. PLTG - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ISUL и PLTG

Максимальная просадка ISUL за все время составила -57.63%, что меньше максимальной просадки PLTG в -77.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISUL и PLTG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ISULPLTGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.63%

-77.67%

+20.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-77.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.63%

-77.67%

+20.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.41%

-32.18%

+5.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.43%

Волатильность

Сравнение волатильности ISUL и PLTG


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ISULPLTGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

38.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

78.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.60%

102.86%

-37.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

65.60%

105.76%

-40.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.60%

105.76%

-40.16%

Сравнение комиссий ISUL и PLTG

ISUL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии PLTG в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ISUL и PLTG

ISUL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PLTG за последние двенадцать месяцев составляет около 55.20%.


ПозицияTTM2025
ISUL
GraniteShares 2X Long ISRG Daily ETF
0.00%0.00%
PLTG
Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF
55.20%18.14%

Часто задаваемые вопросы


ISUL and PLTG have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PLTG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PLTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for ISUL.

PLTG has the higher dividend yield at 55.20%, compared with 0.00% for ISUL.

They also come from different issuers: GraniteShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for ISUL and 0.75% for PLTG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISUL и PLTG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор